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一民間資本發(fā)起設(shè)立的中小商業(yè)銀行存在的風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)國內(nèi)外相關(guān)學(xué)者的已有研究，從引發(fā)銀行危機(jī)的內(nèi)外部原因角度考慮，一般將風(fēng)險(xiǎn)分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)主要是指宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、金融環(huán)境以及對(duì)銀行日常經(jīng)營所帶來的不可避免的風(fēng)險(xiǎn)；非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)又稱信用風(fēng)險(xiǎn)，主要取決于商業(yè)銀行本身的資本充足狀況、流動(dòng)性水平、資產(chǎn)質(zhì)量水平、盈利性狀況以及銀行的綜合管理水平等。作為我國整個(gè)銀行體系的重要組成部分，由民間資本發(fā)起設(shè)立的中小商業(yè)銀行在日常經(jīng)營中所面臨的風(fēng)險(xiǎn)具有一般銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)的共性。盡管存款保險(xiǎn)制度的出臺(tái)，消除了廣大儲(chǔ)戶在某些方面的擔(dān)憂，但由于受自身資本狀況、業(yè)務(wù)模式、服務(wù)對(duì)象及區(qū)域等因素的影響，民營銀行未來所面臨的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)更加復(fù)雜。所以，對(duì)該類銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行具體分析。

1系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

未來經(jīng)濟(jì)的景氣指數(shù)高低以及企業(yè)贏利能力決定了中小商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)依然處于可控范圍，但民營銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)防范任務(wù)依然艱巨；金融自由化與銀行危機(jī)有很高的相關(guān)性。如貨幣化程度、信貸增長速度、股票泡沫大小等均對(duì)民營銀行風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生重要影響。另外，國際經(jīng)驗(yàn)表明，銀行危機(jī)爆發(fā)和國際收支的不平衡密切相關(guān)。

2非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

中小商業(yè)銀行資本內(nèi)生能力無法滿足新增信貸的資本索求，且其進(jìn)一步融資的空間非常有限。長期以來，包括中小商業(yè)銀行在內(nèi)的這個(gè)商業(yè)銀行持續(xù)發(fā)展始終都在依靠傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張的資本消耗模式。該類銀行需要在資本籌集、運(yùn)營的方式上有所改變。中小商業(yè)銀行最基本的業(yè)務(wù)是“硬負(fù)債”轉(zhuǎn)換成“軟資產(chǎn)”。與其他行業(yè)相比，該類銀行由于資本及業(yè)務(wù)規(guī)模有限，行業(yè)競爭激烈及居民信任風(fēng)險(xiǎn)，其主要是面向中小微企業(yè)提供中長期信貸業(yè)務(wù)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)更高。銀行的資產(chǎn)質(zhì)量主要指貸款及時(shí)、全額收回的可能性水平。中小微企業(yè)財(cái)務(wù)不透明、經(jīng)營不規(guī)范等明顯有別于規(guī)范化的大企業(yè)的特點(diǎn)，加之銀行風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)有待改進(jìn)等是民營銀行資產(chǎn)質(zhì)量可能存在風(fēng)險(xiǎn)的根源。在激烈的競爭環(huán)境下，盈利水平才是銀行綜合競爭力的有力證實(shí)，也是銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的堅(jiān)實(shí)保障。該類銀行受產(chǎn)品單一、經(jīng)營模式趨同和監(jiān)管趨緊的影響，贏利空間面臨壓縮。

二民間資本發(fā)起設(shè)立的中小商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)選擇

國外銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)研究較為成熟，我國大部分商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控仍處于起步階段機(jī)制。根據(jù)該類銀行在資本結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)模式及經(jīng)營區(qū)域等的特點(diǎn)，針對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)選擇和設(shè)計(jì)了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)。首先，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警指標(biāo)通常難以量化處理，因此一定程度上缺乏科學(xué)合理性。借鑒國內(nèi)外的相關(guān)研究文獻(xiàn)，認(rèn)為宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變動(dòng)預(yù)警指標(biāo)通常包括：GDP增長率、通貨膨脹率、財(cái)政赤字／GDP、房屋銷售價(jià)格指數(shù)、固定資產(chǎn)投資增長率、企業(yè)景氣指數(shù)等。金融環(huán)境方面的預(yù)警指標(biāo)通常包括：貨幣化程度、國內(nèi)信貸增長率、GDP增長率、股市市值／GDP、市盈率倍數(shù)等。其次，有關(guān)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)即信用風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警指標(biāo)設(shè)計(jì)如下：①民營銀行預(yù)警銀行風(fēng)險(xiǎn)要關(guān)注銀行流動(dòng)性資產(chǎn)與流動(dòng)性負(fù)債的匹配，防止因外部沖擊或偶然事件引發(fā)“羊群效應(yīng)”而導(dǎo)致銀行遭受擠兌風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性預(yù)警指標(biāo)通常包括：流動(dòng)性比率、存貸款比例、現(xiàn)金流量比、超額備付金比率等。②資本充足水平體現(xiàn)了銀行消化貸款損失的能力和償付能力，通常衡量指標(biāo)是資產(chǎn)充足率或核心資產(chǎn)充足率。③該類銀行資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)通常包括不良貸款比率、前10家客戶貸款比、撥備覆蓋率及單一客戶授信比率等。④盈利性不足或不穩(wěn)定是銀行風(fēng)險(xiǎn)不斷累加的結(jié)果，預(yù)警指標(biāo)通常有平均資產(chǎn)回報(bào)率、成本收入比、資產(chǎn)利潤比、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率及經(jīng)濟(jì)附加值（EVA）指標(biāo)等。⑤該類銀行管理水平的衡量可供選取的指標(biāo)是管理水平綜合指數(shù)或稅后利潤增長率。第三，有關(guān)學(xué)者運(yùn)用信號(hào)分析理論、平衡計(jì)分卡等方法對(duì)銀行績效和危機(jī)進(jìn)行預(yù)警研究。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的構(gòu)建是一項(xiàng)復(fù)雜工程，該類銀行應(yīng)根據(jù)銀行自身的實(shí)際狀況量身設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)。另外，指標(biāo)權(quán)重的提取、預(yù)警臨界值的確定以及風(fēng)險(xiǎn)水平的界定對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)決策乃至持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。

三啟示及建議

綜上所述，主要研究了民間資本發(fā)起設(shè)立的中小商業(yè)銀行在對(duì)其內(nèi)在脆弱性狀況及所處區(qū)域的經(jīng)濟(jì)、金融環(huán)境等有了充分、深入的了解的基礎(chǔ)上，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制構(gòu)建的問題。通過對(duì)一系列風(fēng)險(xiǎn)所對(duì)應(yīng)是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行選擇與設(shè)計(jì)，輔助專家咨詢法、層次分析法和主成份分析法等研究手段，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制系統(tǒng)，借助已有檢驗(yàn)方法如K－S統(tǒng)計(jì)法、AR功效曲線、Kaminsky噪訊等主要統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的實(shí)效性進(jìn)行檢驗(yàn)。風(fēng)險(xiǎn)的防范固然重要，但要從根本上降低風(fēng)險(xiǎn)，該類銀行應(yīng)該重視資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整以保障銀行的流動(dòng)性水平；明確市場定位，通過深化小微企業(yè)金融服務(wù)機(jī)制，充分利用與小微企業(yè)的天然‘地緣’、‘血緣’、‘人緣’，按照浮動(dòng)或差異性利率措施覆蓋風(fēng)險(xiǎn)的原則，在與小微企業(yè)充分溝通的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)信息對(duì)稱；注重對(duì)客戶社會(huì)化“軟信息”及數(shù)據(jù)化“硬信息”的搜集和分析，切實(shí)保障資產(chǎn)質(zhì)量安全。

作者：周琴周運(yùn)蘭楊靜靜單位：中南民族大學(xué)管理學(xué)院