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經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融工程范文第1篇

作者：徐龍 單位：華東交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院

資本市場，尤其是證券一級、二級市場發(fā)展迅速，為廣大企業(yè)集團(tuán)理財?shù)呢攧?wù)公司也逐步成立，應(yīng)用各種金融手段提高企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債管理水平，對外融資活動規(guī)模不斷壯大，銀團(tuán)貸款、項(xiàng)目融資、在國外發(fā)行債券、股票等，大多由外國著名的投資銀行機(jī)構(gòu)運(yùn)用金融工程進(jìn)行策劃，實(shí)際上也意味著金融工程對我國的滲透。當(dāng)然，我們也要看到，由于金融工程的高度專業(yè)化和復(fù)雜化及其產(chǎn)品的高杠桿性和虛擬性，給金融業(yè)的監(jiān)管和金融體系的穩(wěn)定帶來了新的問題，但這些問題的解決仍有賴于金融工程的進(jìn)一步發(fā)展和有效利用。

金融工程作為一門新型的邊緣性學(xué)科在西方發(fā)達(dá)國家得到了迅速發(fā)展，其明確的研究對象、豐富的理論原理、嚴(yán)密而務(wù)實(shí)的數(shù)量化模型技術(shù)方法，使之在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)金融生活運(yùn)用過程中不僅創(chuàng)造性地解決了許多金融和財務(wù)決策方面的問題，發(fā)掘了金融領(lǐng)域中許多機(jī)會，拓展了金融服務(wù)的范圍，從而為金融機(jī)構(gòu)和工商企業(yè)盈利最大化目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造了條件；而且為改善金融資產(chǎn)的流動性，進(jìn)一步分散和重新配置金融風(fēng)險，促進(jìn)金融市場的成熟化和新市場的開發(fā)，從而最終提高整個金融體系的安全性和效率都做出有益的貢獻(xiàn)。從長遠(yuǎn)的、戰(zhàn)略眼光來看，在21世紀(jì)隨著我國金融經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，金融工程學(xué)的研究和開發(fā)將在中國大展宏圖。理論前景將推動我國金融理論由規(guī)范研究向?qū)嵶C研究深化改革開放前，我國基本上不存在真正獨(dú)立的金融理論，金融理論的研究從屬于政治經(jīng)濟(jì)學(xué)，其主題是對經(jīng)典貨幣金融學(xué)說進(jìn)行詮釋，側(cè)重于對生產(chǎn)關(guān)系范疇的質(zhì)的規(guī)定性的分析與抽象，研究視野較少涉獵金融生產(chǎn)力領(lǐng)域。因此，金融理論研究處于典型的金融學(xué)科初級階段——描述性階段。改革開放后，隨著經(jīng)濟(jì)金融體制的深入發(fā)展，一些學(xué)者開始注意借鑒西方金融經(jīng)濟(jì)理論中的最新成果運(yùn)用實(shí)證分析的方法來研究中國的金融問題，但這部分研究者數(shù)量太少。迄今為止的研究主流是對策性的研究，基本上是開藥方式的研究，而對于對策性研究科學(xué)依據(jù)的基礎(chǔ)理論鮮有人問津，仍未實(shí)現(xiàn)描述性向分析性階段的轉(zhuǎn)變，更談不上工程化階段。在西方，金融理論研究不僅進(jìn)入了成熟完善的高級階段（工程化階段），而且定量化模型化等實(shí)證分析方法已成為理論研究的手段。本著“引進(jìn)——消化——建立——發(fā)展”的思路來加快我國的金融工程的研究，無疑可在較短的時間內(nèi)實(shí)現(xiàn)我國金融理論與現(xiàn)代金融理論的接軌、交流與溝通。將豐富我國金融學(xué)的學(xué)科體系由于歷史和體制的原因，我國金融學(xué)科建設(shè)十分落后，突出表現(xiàn)在：一是學(xué)科分支體系殘缺。現(xiàn)代金融學(xué)科是以資金融通為基點(diǎn)，研究如何通過市場配置金融資源的一門綜合性應(yīng)用型的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)科，主要有貨幣學(xué)、金融市場學(xué)、銀行學(xué)、保險學(xué)、貨幣政策學(xué)、金融管理學(xué)、金融工程學(xué)等分支學(xué)科組成。但時至今日，我國仍有人把金融學(xué)等同于貨幣銀行學(xué)，而且我國金融學(xué)的內(nèi)容都是宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)與國際經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容的一部分，基本上還沒有把金融學(xué)真正作為一門獨(dú)立的學(xué)科來發(fā)展;二是教學(xué)內(nèi)容理論化太濃，與實(shí)際聯(lián)系不緊密，不能很好的培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)造性解決實(shí)際問題的能力;三是我國的金融學(xué)教學(xué)基本上是以描述與定性的方式進(jìn)行，缺乏嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬐茖?dǎo)與數(shù)理分析，教授給學(xué)生的不是現(xiàn)代金融理論與技術(shù)，更多的是一種傳統(tǒng)的知識模型。因此，建立和發(fā)展我國的金融工程學(xué)將有利于克服以上問題，完善我國的金融學(xué)科體系。應(yīng)用前景金融工程運(yùn)用十分廣泛，不僅運(yùn)用于銀行、保險公司等金融機(jī)構(gòu)，也用于現(xiàn)代化的企業(yè)公司，還面向消費(fèi)層次。我們相信，把握金融工程運(yùn)作思想精髓的金融創(chuàng)新在我國具有廣闊的應(yīng)用空間。金融工程將為我國金融風(fēng)險管理提供技術(shù)支撐目前中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的一個突出的問題是金融風(fēng)險大。隨著我國市場化、國際化的進(jìn)一步深化，資本要素和生產(chǎn)要素的流動將會大大加快，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行所面臨的不確定性因素更多，金融風(fēng)險也必將隨之增大。以風(fēng)險管理和風(fēng)險控制為主要目標(biāo)的金融工程所具有的重大應(yīng)用價值將得到我國的高度確認(rèn)，金融風(fēng)險的化解與防范不再僅僅憑借經(jīng)驗(yàn)與感性認(rèn)識，而更多地是依賴現(xiàn)代金融工程技術(shù)的精確測算與設(shè)計，創(chuàng)造性地給予解決。金融工程具有降低風(fēng)險和重新配置風(fēng)險、規(guī)避管制、規(guī)避風(fēng)險和提高金融資產(chǎn)流動性等功能。中國的經(jīng)濟(jì)主體可以利用金融工程提供的各種工程技術(shù)方法，通過運(yùn)用遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和互換等衍生金融工具，對各自的資產(chǎn)組合與負(fù)債組合所面領(lǐng)的風(fēng)險進(jìn)行重新組合或進(jìn)行剝離，從而實(shí)現(xiàn)有效的金融風(fēng)險管理。

金融工程將促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)體制的改革和金融體制的健康發(fā)展我國在建設(shè)市場經(jīng)濟(jì)的過程中，有許多計劃經(jīng)濟(jì)遺留下來的經(jīng)濟(jì)金融問題急待解決，如國有股的減持問題、國有銀行不良資產(chǎn)的化解問題等等。這些問題解決不好，將會影響我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和金融的安全。而金融工程創(chuàng)造性地解決金融問題是它的突出特點(diǎn)。因此，引進(jìn)先進(jìn)的金融工程理論與技術(shù)，建立和發(fā)展我國的金融工程，可以為目前的國有企業(yè)兼并重組、銀企債務(wù)重整，國企委托方案設(shè)計等許多非常迫切的現(xiàn)實(shí)問題提供解決方案。金融工程將強(qiáng)化我國資本市場在資源配置中的核心作用金融工程的基本功能是創(chuàng)新金融產(chǎn)品、金融工具、發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)價值，所以金融工程的發(fā)展必將使資本市場上的金融產(chǎn)品和金融工具多元化，使金融資產(chǎn)的價值形成建立于交易機(jī)制之上，從而使市場的交易透明名度強(qiáng)，市場運(yùn)行效率高，市場行為規(guī)范，這樣就有可能使資本市場的資源配置功能得以充分發(fā)揮。同時，也有助于國家的宏觀調(diào)控依托資本市場，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)手段來操作。金融工程的運(yùn)用將提高我國金融業(yè)的運(yùn)行效率，降低交易成本隨著我國金融體制的改革與深化，金融市場規(guī)模越來越大，結(jié)構(gòu)日趨復(fù)雜，參與者數(shù)量不斷增加，這就對金融市場信息傳遞與資金流動渠道、資金結(jié)算效率提出了更高要求。利用金融工程技術(shù)設(shè)計開發(fā)的金融市場組織形式，資金流通網(wǎng)絡(luò)和支付清算系統(tǒng)等，能夠從技術(shù)上與物質(zhì)料件上滿足以上要求，特別是網(wǎng)絡(luò)化、無紙化的交易方式加快了資金流通速度，節(jié)約了交易時間與交易費(fèi)用，降低了交易成本，使投資與融資活動更加方便快捷。

經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融工程范文第2篇

關(guān)鍵詞：商科院校；金融工程專業(yè)；課程設(shè)置

中圖分類號：G642 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A文章編號：1673－291X（2011）08－0272－02

課程是教學(xué)之本，課程建設(shè)是高等學(xué)校十分重要而又基本的教學(xué)建設(shè)，它直接關(guān)系到教學(xué)質(zhì)量和人才培養(yǎng)，因此應(yīng)該受到學(xué)校和教師的重視。商科院校應(yīng)發(fā)揮自己的優(yōu)勢，培養(yǎng)出與綜合性大學(xué)相比具有商科院校特色和相對優(yōu)勢的金融工程人才。為此，商科院校金融工程專業(yè)的課程設(shè)置應(yīng)結(jié)合商科院校的學(xué)科特色，設(shè)計適合商科院校金融工程專業(yè)課程設(shè)置的課程體系。

一、美國大學(xué)金融工程專業(yè)的課程設(shè)置

由于課程設(shè)置是學(xué)科建設(shè)的重要組成部分，所以了解國外名校金融工程課程設(shè)置，并結(jié)合我國的實(shí)際情況加以比較和借鑒，是擺在我國金融工程教育界的一個重要課題。美國作為金融工程學(xué)科的發(fā)源地，其金融工程學(xué)的研究水平在世界首屈一指，而其金融工程專業(yè)的教育水準(zhǔn)也是世界上公認(rèn)第一。美國大學(xué)的金融工程專業(yè)主要放在碩士層面進(jìn)行培養(yǎng)，并且主要設(shè)置在工程學(xué)院、數(shù)學(xué)院或商學(xué)院。美國金融工程專業(yè)排名前20的學(xué)校，只有排名第一的加州大學(xué)Berkeley分校把金融工程專業(yè)設(shè)置在Hass商學(xué)院，并且Hass商學(xué)院是美國唯一一個在商學(xué)院主持下提供的金融工程學(xué)位計劃的學(xué)院。而Hass商學(xué)院授予畢業(yè)生的金融工程文學(xué)碩士學(xué)位（Master’s in Financial Engineering）與普林斯頓大學(xué)工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院授予的金融工程碩士學(xué)位（Master of Engineering in Financial En-gineering）和芝加哥大學(xué)授予的數(shù)理金融科學(xué)碩士學(xué)位（Master of Science in Financial Mathematics）相比，文學(xué)碩士的培養(yǎng)模式更偏重于實(shí)際的運(yùn)用，對理論的要求偏低，屬于職業(yè)導(dǎo)向型教學(xué)模式。Hass商學(xué)院金融工程碩士課程設(shè)置比如公司金融、金融機(jī)構(gòu)討論、金融創(chuàng)新成敗案例、應(yīng)用金融設(shè)計等課程均為較實(shí)用的課程，而這些實(shí)用類課程的設(shè)置將會使其培養(yǎng)的學(xué)生更易適應(yīng)將來的工作。也許學(xué)生并沒有掌握數(shù)學(xué)或者統(tǒng)計學(xué)的高深課程，但是由于學(xué)校的課程強(qiáng)調(diào)了如金融機(jī)構(gòu)討論、公司金融、資本與貨幣市場、動態(tài)資產(chǎn)管理等職業(yè)導(dǎo)向型課程，并且強(qiáng)調(diào)了案例教學(xué)，所以學(xué)生畢業(yè)后還是可以較好地適應(yīng)在金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)工作。

美國Hass商學(xué)院對案例教學(xué)的課程設(shè)置非常重視，因?yàn)榘咐虒W(xué)有助于鞏固和提高學(xué)生基礎(chǔ)理論知識，拓寬學(xué)生的視野，培養(yǎng)學(xué)生的動手能力、實(shí)踐能力和應(yīng)用能力。不僅如此，案例教學(xué)對于培養(yǎng)對金融工程至關(guān)重要的“創(chuàng)造性”的思維，也是非常有用的。而案例教學(xué)這一點(diǎn)在國內(nèi)的金融工程教育別薄弱，這可能和我國金融工程實(shí)際應(yīng)用乃至整個金融業(yè)的發(fā)展滯后有關(guān)。但隨著金融創(chuàng)新的發(fā)展，金融工程在我國的實(shí)際運(yùn)用將大大增加，這為我們發(fā)展金融工程案例教學(xué)提供了很好的條件，所以高校應(yīng)該根據(jù)我國的金融工程實(shí)際運(yùn)用的發(fā)展?fàn)顩r隨時更新和完善案例，增加案例教學(xué)課程的比重，使學(xué)生能更好地通過案例教學(xué)來提高其對金融工程技術(shù)的實(shí)際運(yùn)用能力。

我國金融工程學(xué)科建設(shè)開展較晚，無論從學(xué)生素質(zhì)還是師資狀況來看想迅速在理論研究上獲得突破都是非常困難的，所以我們應(yīng)該學(xué)習(xí)美國商學(xué)院的金融工程專業(yè)培養(yǎng)方法，強(qiáng)調(diào)職業(yè)導(dǎo)向型教學(xué)，側(cè)重于培養(yǎng)學(xué)生在工作中的實(shí)際運(yùn)用能力，而課程設(shè)置側(cè)重于實(shí)際運(yùn)用，開設(shè)比如貨幣銀行學(xué)、國際金融、公司財務(wù)、投資學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融風(fēng)險管理等課程。而對于我國目前銀行業(yè)仍然是金融體系主體這一國情，開設(shè)商業(yè)銀行經(jīng)營管理、商業(yè)信貸管理、投資銀行管理等相關(guān)課程，另外還應(yīng)輔之以保險、稅收、金融法等方面的知識，讓學(xué)生更多地了解我國目前金融市場的現(xiàn)實(shí)狀況，這樣所培養(yǎng)的學(xué)生在目前我國的金融市場還是比較有競爭力的。

二、商科院校金融工程專業(yè)課程設(shè)置應(yīng)遵循的原則

由于商科院校通常具有非常濃厚的商科學(xué)術(shù)氛圍和商學(xué)院氛圍，因此商科院校金融工程本科專業(yè)課程設(shè)置可參照加州大學(xué)Berkeley分校Haas商學(xué)院MFE項(xiàng)目的課程設(shè)置，應(yīng)側(cè)重金融工程的應(yīng)用性，注重學(xué)生金融工程方案的實(shí)施與管理能力的培養(yǎng)。

1.突出課程設(shè)置的應(yīng)用性原則

從金融工程的內(nèi)涵來看，其理論基礎(chǔ)在于經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)，因此金融工程本科專業(yè)的課程設(shè)置應(yīng)包含經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)基本原理的理論課程，并且由于金融工程具有工程化、應(yīng)用性特點(diǎn)，我們在開設(shè)經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)基本原理的理論課程并不是單純?yōu)榱死碚搨魇诨驅(qū)W術(shù)研究目的，而是服務(wù)于金融工程的應(yīng)用性，因此課程設(shè)置應(yīng)更加突出在實(shí)踐上的應(yīng)用性。也就是說，其課程設(shè)置要把培養(yǎng)學(xué)生的實(shí)踐操作能力放在首位。

2.培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新精神原則

技術(shù)創(chuàng)新問題是工程教育界研究和討論的“永恒課題”。創(chuàng)新是高等工程人才的培養(yǎng)目標(biāo)，是體現(xiàn)一個國家在世界上的競爭力的關(guān)鍵。金融創(chuàng)新是金融工程的靈魂，它包括各種創(chuàng)新型金融產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)與實(shí)施，以及解決金融問題的各種創(chuàng)造性方案的配制。培養(yǎng)具有創(chuàng)新意識的金融工程人才，是金融工程專業(yè)重要使命。為此，在課程設(shè)置方面，學(xué)校應(yīng)重視學(xué)生的個性及創(chuàng)造性的培養(yǎng)，重視學(xué)生的個性化選擇，以使學(xué)生能夠在自身興趣的基礎(chǔ)上，構(gòu)建自身的知識結(jié)構(gòu)，提高創(chuàng)造性和創(chuàng)新能力。雖然金融工程是以數(shù)理模型為工具的，但不能把它單純地看成是數(shù)學(xué)游戲，學(xué)?？梢蚤_設(shè)培養(yǎng)創(chuàng)新素質(zhì)和能力的課程，減少課內(nèi)時相應(yīng)增加課外時；還可以讓學(xué)生組成學(xué)習(xí)小組，共同討論、設(shè)計和開發(fā)新的金融產(chǎn)品，讓學(xué)生能自由自主地、創(chuàng)造性地學(xué)習(xí)和發(fā)展，并針對不同學(xué)生的學(xué)習(xí)程度和興趣，設(shè)置提高類課程。

3.“博”與“?！毕嘟Y(jié)合原則

由于金融工程具有交叉性學(xué)科特點(diǎn)，其所涉獵的范圍極為廣泛，包含了經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、數(shù)學(xué)、工程學(xué)、管理學(xué)和計算機(jī)科學(xué)等多學(xué)科的最新理論。因此，在進(jìn)行課程設(shè)置時，應(yīng)包括其所涉及的所有學(xué)科。但是由于金融工程涉及面太廣，我們要想在四年本科階段對其所涉學(xué)科進(jìn)行全面深入的學(xué)習(xí)是不現(xiàn)實(shí)的。因此，還應(yīng)結(jié)合商科院校的學(xué)科特色，有選擇地開設(shè)課程，即側(cè)重某一個培養(yǎng)目標(biāo)，從而體現(xiàn)“專”的特性。比如，可多開設(shè)一些學(xué)生金融工程方案的實(shí)施與管理能力培養(yǎng)的課程。

三、商科院校金融工程專業(yè)課程體系的設(shè)置

1.課程設(shè)置的基本框架

根據(jù)當(dāng)前已有的教學(xué)實(shí)踐和上述課程設(shè)置原則，筆者認(rèn)為，商科院校金融工程專業(yè)課程設(shè)置應(yīng)該包括以下四個模塊的課程：一是理論基礎(chǔ)模塊，該模塊的課程主要是系統(tǒng)地向?qū)W生介紹宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣銀行學(xué)、國際金融的基本思想和基本理論；二是專業(yè)模塊，該模塊課程的內(nèi)容應(yīng)包含金融工程原理、金融市場分析、金融風(fēng)險管理、證券投資分析等方面的內(nèi)容；三是計算機(jī)模塊，該模塊的課程主要是向?qū)W生介紹計算機(jī)應(yīng)用，信息處理、技術(shù)管理等方面的知識；四是數(shù)學(xué)與統(tǒng)計模塊，該模塊的課程主要包括線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計等方面的知識。

2.課程設(shè)置方案

由上述課程設(shè)置基本框架，我們提出了以下商科院校金融工程專業(yè)本科課程設(shè)置方案，（見表1）該課程設(shè)置方案充分體現(xiàn)了前面所述的三個原則：突出應(yīng)用性原則、培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新精神原則和博與專相結(jié)合原則，并突出了商科院校的學(xué)科特色以及金融工程專業(yè)的學(xué)科特色和獨(dú)立性，為商科院校培養(yǎng)具有一定特色的金融工程人才奠定了基礎(chǔ)。

參考文獻(xiàn)：

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[2] 唐菁菁，譚春枝.美國金融工程課程設(shè)置比較及其啟示[J].高教論壇.2009，（1）：53-56.

經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融工程范文第3篇

何為“新經(jīng)濟(jì)”?不同的經(jīng)濟(jì)學(xué)家因研究角度不同而認(rèn)識不盡相同，大致可概括為四種： 

其一，強(qiáng)調(diào)“新經(jīng)濟(jì)”是以新一代的高新技術(shù)革命為基礎(chǔ)并由此引致的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)發(fā)展新格局，其中，新一代高新技術(shù)包括現(xiàn)代電子技術(shù)、現(xiàn)代通訊技術(shù)、生物工程(尤其是基因工程)、航天航空技術(shù)、新材料等等。

其二，認(rèn)為“新經(jīng)濟(jì)”是以新一代的高新技術(shù)革命、金融創(chuàng)新和金融自由化以及貿(mào)易全球化等為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)全球化新格局。

其三，提出“新經(jīng)濟(jì)”是以現(xiàn)代電子技術(shù)和通訊技術(shù)為代表的信息技術(shù)和由此引致的經(jīng)濟(jì)新格局。 

其四，主張“新經(jīng)濟(jì)”，是以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)格局新變化。不論國外人士的認(rèn)識有多少差別，有一點(diǎn)是清楚的——迄今尚未有人能夠準(zhǔn)確地界定“新經(jīng)濟(jì)”的內(nèi)涵和邊界。

“新經(jīng)濟(jì)”作為一種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，在世紀(jì)之交就引起了許多中國經(jīng)濟(jì)學(xué)者及其他方面人士的關(guān)注。在這個過程中，一些人簡單地將上述第四種看法運(yùn)用于中國，一方面認(rèn)為新經(jīng)濟(jì)就是“網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)”，“網(wǎng)絡(luò)”的內(nèi)涵就是互聯(lián)網(wǎng)，有了“網(wǎng)絡(luò)”就有了現(xiàn)代生產(chǎn)力，沒有網(wǎng)絡(luò)就沒有現(xiàn)代生產(chǎn)力，因此，要構(gòu)建新經(jīng)濟(jì)，提高經(jīng)濟(jì)和企業(yè)的質(zhì)量，就應(yīng)“建網(wǎng)”、“上網(wǎng)”、“觸網(wǎng)”，除此之外，別無出路；另一方面強(qiáng)調(diào)，“美國的今天，就是中國的明天”，既然在美國互聯(lián)網(wǎng)以其年產(chǎn)值已占第一大產(chǎn)業(yè)的地位并繼續(xù)快速增長(其實(shí)，這一判斷是不正確的)，那么，在中國大力創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)公司、網(wǎng)站以促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的快速成長也是必然的。此外，他們還列舉了美國網(wǎng)絡(luò)公司的上市數(shù)量、市值增長速度等數(shù)據(jù)，強(qiáng)調(diào)在中國，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)、網(wǎng)絡(luò)公司以及網(wǎng)絡(luò)股等等也都有著不可估量的發(fā)展前景，甚至主張熱炒“網(wǎng)絡(luò)股”。 

互聯(lián)網(wǎng)作為高新技術(shù)、信息技術(shù)的一個主要組成部分，對于改變廠商和金融機(jī)構(gòu)的信息獲取處理、市場交易、商務(wù)運(yùn)作、業(yè)務(wù)操作、以及居民生活、政府部門的工作 (包括監(jiān)管)等等方式，都有著極為重要的作用，為此，對這方面的技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用，應(yīng)引起社會各界的高度重視，并應(yīng)予以大力推動。但是，其中也有一些重要問題值得關(guān)注。

1．互聯(lián)網(wǎng)本身并非就是生產(chǎn)力。何為“經(jīng)濟(jì)”?何為“生產(chǎn)力”?經(jīng)濟(jì)是由生產(chǎn)、貿(mào)易、服務(wù)等各種經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)濟(jì)關(guān)系有機(jī)關(guān)聯(lián)所形成的總體格局；生產(chǎn)力是生產(chǎn)物質(zhì)產(chǎn)品(或提供勞務(wù)服務(wù))的能力。在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和生產(chǎn)力發(fā)展中，信息有著極其重要的作用，這是不容置疑的，與此對應(yīng)，互聯(lián)網(wǎng)作為一種快速傳遞信息的工具，在提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率、促進(jìn)生產(chǎn)力發(fā)展中，也有著極為重要的作用(為此，我們強(qiáng)調(diào)應(yīng)充分重視發(fā)展互聯(lián)網(wǎng))。但是：

第一，雖然在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中，一些西方經(jīng)濟(jì)學(xué)家將“信息”列為繼土地、資本、勞動力、技術(shù)、管理等之后的一個生產(chǎn)力要素。但這只是強(qiáng)調(diào)“信息”在形成和發(fā)展生產(chǎn)力中的重要性，既不意味著“信息”可以取代其他生產(chǎn)要素而成為惟一的生產(chǎn)要素，也不意味著“信息”本身可以生產(chǎn)制造物質(zhì)產(chǎn)品或直接解決經(jīng)營問題。第二，互聯(lián)網(wǎng)可以快速地實(shí)現(xiàn)各種交易，例如，商品交易、資金劃拔和結(jié)算等，從而將引起交易方式的變革。但迄今為止，在技術(shù)上能夠解決的問題僅限于交易手續(xù)方面，而交易對象(商品和勞務(wù))還是需要通過具體的配送系統(tǒng)(或服務(wù))才能送達(dá)用戶，而大量非標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品、價值低的商品或需要用戶直接用感官進(jìn)行判別的商品，仍難以在網(wǎng)上辦理交易手續(xù)。因此，一方面互聯(lián)網(wǎng)所解決的只是交易手續(xù)問題，并非完整的交易過程；另一方面，互聯(lián)網(wǎng)解決的只是一部分標(biāo)準(zhǔn)化商品的交易手續(xù)問題，而非一切商品的交易手續(xù)問題。第三，網(wǎng)絡(luò)可以為辦公自動化、企業(yè)內(nèi)部管理等提供一個便捷的資料、檔案、數(shù)據(jù)等方面管理的手段，從而為管理效率提高提供有利的條件。但是，網(wǎng)絡(luò)本身不是企業(yè)管理活動，也無法代替企業(yè)管理過程。真正的管理活動和管理過程，仍需由企業(yè)的管理人員來完成。顯然，互聯(lián)網(wǎng)的功能是有限的，不能將其過分夸大，更不能將“新經(jīng)濟(jì)”僅僅歸結(jié)為互聯(lián)網(wǎng)上的經(jīng)濟(jì)活動。 

2．互聯(lián)網(wǎng)并非等于高新技術(shù)?，F(xiàn)代高新技術(shù)包括電子技術(shù)、通訊技術(shù)、生物工程、航天航空技術(shù)、新材料等諸多方面，IT只是其中的一部分，不是全部。即便在IT產(chǎn)業(yè)中，占主導(dǎo)地位的也首先是電子、通訊、計算機(jī)等高新技術(shù)，互聯(lián)網(wǎng)只是一個依托于現(xiàn)代電子技術(shù)和通訊技術(shù)所建立的信息傳送和辦理交易手續(xù)的網(wǎng)絡(luò)狀平臺?，F(xiàn)代電子技術(shù)十現(xiàn)代通訊技術(shù)+idea＝互聯(lián)網(wǎng)，這一公式表明，一旦離開了電子技術(shù)和通訊技術(shù)，互聯(lián)網(wǎng)所剩的就只有idea，并沒有多少高新技術(shù)可言。

經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融工程范文第4篇

關(guān)鍵詞:物流金融融通倉倉單市場物流銀行物流保險

中國與世界各國的資本和物資交流日益頻繁,這促使我國物流產(chǎn)業(yè)和金融產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。在網(wǎng)絡(luò)和通信技術(shù)廣泛應(yīng)用的條件下,物流和金融之間強(qiáng)大的吸引力已經(jīng)產(chǎn)生學(xué)科交融的奇葩,它給物資流通帶來的巨大影響被敏銳的學(xué)者準(zhǔn)確地捕捉到,進(jìn)而從理論的高度構(gòu)建出一個嶄新的平臺—物流金融。

物流金融理論研究的發(fā)展歷程

國內(nèi)物流金融的理論研究最初是沿著物資銀行、倉單質(zhì)押和保兌倉的業(yè)務(wù)總結(jié)開始的。早在1987年3月,中國人民大學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)系的陳淮就提出了關(guān)于構(gòu)建物資銀行的設(shè)想。90年代初期也有學(xué)者發(fā)表文章,探討物資銀行的運(yùn)作。但是,那時的“物資銀行”還帶著非常濃厚的計劃經(jīng)濟(jì)色彩,主要是探討通過物資銀行來完成物資品種的調(diào)劑和串換。由于物流的概念沒有被充分發(fā)現(xiàn)和認(rèn)識,所以當(dāng)時的物資銀行的概念與現(xiàn)在的概念存在較大差異。

1998年4月,時任陜西秦嶺曾氏有限金屬公司總經(jīng)理的任文超探討了利用“物資銀行”解決企業(yè)的三角債問題,是這一概念的一個突破。隨著物流學(xué)的不斷發(fā)展,物資銀行的概念也逐漸發(fā)展成熟。2003年9月,西安交大管理學(xué)院的學(xué)者于洋、馮耕中,2004年任文超以及2005年華中科技大學(xué)的王治等,都對物資銀行的含義重新進(jìn)行了研究,得出了比較規(guī)范的概念。倉單質(zhì)押業(yè)務(wù)的理論總結(jié)始于1997年6月,當(dāng)時中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行的張平祥、韓旭杰對糧棉油貨款的倉單質(zhì)押業(yè)務(wù)展開了研究,但是并沒有將物流的概念結(jié)合進(jìn)來。

此后,隨著物流學(xué)的興起,相應(yīng)的研究開始增多。2001年,煙臺大學(xué)的房紹坤;2002年,學(xué)者孫寧;2003年,東南大學(xué)的鄭金波;2004年,學(xué)者邵輝等對此都進(jìn)行了研究。該業(yè)務(wù)與物流業(yè)發(fā)生緊密聯(lián)系只是近幾年的事。對于保兌倉業(yè)務(wù)的研究則是基于倉單質(zhì)押業(yè)務(wù)而衍生出來的。

物流金融領(lǐng)域的一項(xiàng)標(biāo)志性成果是“融通倉”的研究。2002年2月,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院羅齊和朱道立等人提出“融通倉”的概念和運(yùn)作模式,迄今仍有系列成果推出。2004年5月,浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院鄒小、唐元琦首次提出“物流金融”的概念,定義了它的內(nèi)涵和外延,“物流金融”被正式確立為一個新的研究平臺。至此,物流金融的研究對象、研究方向基本確立,并且與實(shí)踐相結(jié)合歸納出了一系列的運(yùn)作模式。在學(xué)科概念的發(fā)展過程中,也有學(xué)者做出探索。2005年3月,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院的陳祥鋒、朱道立提出了與物流金融相類似的“金融物流”的概念。但因其相對于“物流金融”在表達(dá)上不夠準(zhǔn)確,續(xù)用者不多。物流金融領(lǐng)域的另一項(xiàng)標(biāo)志性成果是“物流銀行”業(yè)務(wù)的出現(xiàn)與普及。2004年,廣東發(fā)展銀行在“民營100”的金融平臺基礎(chǔ)上及時推出了“物流銀行”業(yè)務(wù),期望有效解決企業(yè)的融資與發(fā)展難題。從2004年底至今物流銀行業(yè)務(wù)迅速在各行業(yè)中得到應(yīng)用,如中儲與華夏銀行的合作,福建中海物流公司、泉州正大集團(tuán)與中信銀行的合作等等。物流銀行業(yè)務(wù)是以產(chǎn)品暢銷、價格波動幅度小、處于正常貿(mào)易流轉(zhuǎn)狀態(tài)且符合質(zhì)押品要求的抵押或質(zhì)押為授信條件,運(yùn)用實(shí)力較強(qiáng)的物流公司的物流信息管理系統(tǒng),將銀行資金流與企業(yè)的物流有機(jī)結(jié)合,向客戶提供集融資、結(jié)算等多項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)于一體的銀行綜合服務(wù)業(yè)務(wù)?？梢钥闯觥拔锪縻y行”是“物資銀行”業(yè)務(wù)的升華,具有標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、信息化、遠(yuǎn)程化和廣泛性的特點(diǎn)。物流金融近期的研究熱點(diǎn)主要集中在基于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的物流金融產(chǎn)品設(shè)計和風(fēng)險管理等領(lǐng)域。

物流金融的相關(guān)概念

浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院的鄒小芃、唐元琦首次定義了“物流金融”的概念。他們認(rèn)為物流金融就是面向物流業(yè)的運(yùn)營,通過開發(fā)、提供和應(yīng)用各種金融產(chǎn)品和金融服務(wù),有效地組織和調(diào)劑物流領(lǐng)域中資金和信用的運(yùn)動,達(dá)到信息流、物流和資金流的有機(jī)統(tǒng)一。這些資金和信用的運(yùn)動包括發(fā)生在物流過程中的各種貸款、投資、信托、租賃、抵押、貼現(xiàn)、保險、結(jié)算、有價證券的發(fā)行與交易,收購兼并與資產(chǎn)重組、咨詢、擔(dān)保以及金融機(jī)構(gòu)所辦理的各類涉及物流業(yè)的中間業(yè)務(wù)等。物流金融是為物流產(chǎn)業(yè)提供資金融通、結(jié)算、保險等服務(wù)的金融業(yè)務(wù),它伴隨著物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而產(chǎn)生。物流和金融的緊密融合能有力支持社會商品的流通,提高全社會的福利。該定義指出了物流金融所研究的領(lǐng)域和基本的研究方向,它還強(qiáng)調(diào)金融創(chuàng)新思維和金融工程技術(shù)的運(yùn)用。

“融通倉”作為物流金融領(lǐng)域的重要概念最早是由復(fù)旦大學(xué)的羅齊和朱道立在2002年提出。朱道立等人系統(tǒng)地介紹了融通倉理論。他們認(rèn)為,因?yàn)槿谕▊}所涉及的對象數(shù)量眾多,要想把這些分散的個體有機(jī)地連接起來,實(shí)現(xiàn)資金、信息和物流的結(jié)合,除了借助先進(jìn)的信息通訊系統(tǒng)和交通技術(shù)之外,還要用系統(tǒng)的思想和方法設(shè)計出切實(shí)可行的模式和結(jié)構(gòu),包括基于動產(chǎn)管理的融通倉運(yùn)作模式、基于資金管理的融通倉運(yùn)作模式、基于風(fēng)險管理的融通倉運(yùn)作模式等三種。他們設(shè)想的融資結(jié)構(gòu)有縱向結(jié)構(gòu)、橫向結(jié)構(gòu)、星狀結(jié)構(gòu)和網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)四種。這些結(jié)構(gòu)的設(shè)想主要是來自對不同環(huán)境與規(guī)模類型的企業(yè)給出的因?qū)ο蠖惖姆治?。基本思路是以“倉”為突破口,運(yùn)用各種各樣的信息傳遞程序,實(shí)現(xiàn)對倉中動態(tài)的物資的計價,使它們可以與資本實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)化。資本、物流、倉儲是企業(yè)運(yùn)作過程中流動資產(chǎn)的三個代表性的形態(tài),它們覆蓋了企業(yè)日常運(yùn)作的全部流程。朱道立等人的理論研究強(qiáng)調(diào)物流對金融的融資功能的輔助,注重基于銀行服務(wù)的討論,給出了第三方物流企業(yè)擴(kuò)大服務(wù)范圍,開發(fā)新的高利潤服務(wù)項(xiàng)目的思路。其中雖然涉及了物流金融的結(jié)算職能,但沒有把它作為重要的內(nèi)容加以討論。

物流金融理論在實(shí)踐中另一個重要的應(yīng)用是物流銀行業(yè)務(wù)的開展。物流銀行打破了固定資產(chǎn)抵押貸款的傳統(tǒng)思維,創(chuàng)新地運(yùn)用動產(chǎn)質(zhì)押解決民營企業(yè)的融資難問題。廣發(fā)銀行在國內(nèi)物流銀行業(yè)務(wù)的開拓上走出了第一步。廣發(fā)行對生產(chǎn)企業(yè)的一個(或多個)品牌產(chǎn)品在全國范圍內(nèi)的經(jīng)銷給予支持,改變了以往單個經(jīng)銷商達(dá)不到銀行授信條件而無法獲得銀行支持的局面,同時銀行通過全國范圍內(nèi)的經(jīng)銷商和生產(chǎn)商內(nèi)部的調(diào)劑,分散了風(fēng)險。“物流銀行”與前面的“融通倉”在尋求對流通中的資產(chǎn)進(jìn)行評估的思路上保持了一致,區(qū)別是它更多地站在銀行努力尋求在擴(kuò)大貸款的同時控制風(fēng)險的角度提出了相應(yīng)的解決方案。物流金融理論的研究發(fā)展

在“物流金融”概念問世之后,越來越多的學(xué)者開始涉足這個領(lǐng)域,他們的研究豐富了物流金融學(xué)的內(nèi)容。劉高勇(2004)從網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的角度討論了企業(yè)物流與資金流的融合。他論證了網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下企業(yè)物流與資金流融合的可能,其中信息充當(dāng)物流和金融整合的媒介,對生產(chǎn)和經(jīng)營過程產(chǎn)生重要的影響。陳祥鋒、朱道立(2005)提出了面向供應(yīng)鏈的金融物流的概念,嘗試從物流金融提供者的角度轉(zhuǎn)換到物流金融的客戶角度來開展分析。徐莉、羅茜、熊侃霞(2005)介紹了物流銀行業(yè)務(wù)的特點(diǎn)與作用,指出開展物流銀行業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險,并就風(fēng)險防范和利益分配等問題提出設(shè)想。王穎琦(2005)介紹了物流保險在現(xiàn)實(shí)的生產(chǎn)過程中的應(yīng)用,以及未來的發(fā)展趨勢。唐少藝(2005)以UPS和和廣東發(fā)展銀行為案例,描述了第三方物流企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)開展的物流金融業(yè)務(wù),向準(zhǔn)備在我國開展物流金融業(yè)務(wù)的企業(yè)提出了針對市場現(xiàn)有狀況合理運(yùn)作的建議。鄒小(2005)在《管理塑料價格風(fēng)險的利器:網(wǎng)上中遠(yuǎn)期倉單市場》一書中指出,在傳統(tǒng)現(xiàn)貨批發(fā)市場基礎(chǔ)上綜合運(yùn)用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和電子商務(wù)模式而建立的中遠(yuǎn)期倉單市場,是全新的流通方式,極具創(chuàng)新意義和推廣價值,能大幅降低物流成本,有效滿足業(yè)界規(guī)避價格風(fēng)險和違約風(fēng)險的需求。該書以浙江塑料城網(wǎng)上交易市場為代表的倉單市場作為研究對象。從闡述倉單交易市場的基本內(nèi)涵、形成、現(xiàn)狀、功能作用和市場運(yùn)作等角度入手,對網(wǎng)上中遠(yuǎn)期倉單市場的組織架構(gòu)、市場管理、交易者、交易行為、交易目的等進(jìn)行論述,對市場的操作流程和基本制度作了詳細(xì)的解說,研究了衍生品交易和物流服務(wù)如何結(jié)合并產(chǎn)生效益和控制風(fēng)險。唐少麟、喬婷婷(2006)用博弈分析的方法從風(fēng)險控制的角度論證了對中小企業(yè)開展物流金融的可行性,指出相應(yīng)的風(fēng)險可以通過規(guī)范管理制度和采用新的管理工具(主要是管理信息系統(tǒng))加以有效控制。

現(xiàn)實(shí)世界里,“資金”、“原材料”、“庫存”這三種資產(chǎn)形態(tài)經(jīng)常相互轉(zhuǎn)換,而轉(zhuǎn)換過程通常很難受到全程不間斷地跟蹤,特別是“物流”的過程在先進(jìn)的通訊和信息技術(shù)得以廣泛應(yīng)用之前是很難被考察的。因而傳統(tǒng)的會計學(xué)和金融學(xué)在研究企業(yè)運(yùn)作時通常取其“現(xiàn)金”或“庫存”的靜止?fàn)顟B(tài)進(jìn)行分析,很少涉及動態(tài)的轉(zhuǎn)換?！拔锪鹘鹑凇钡拈L處就是能解決運(yùn)動中或處在不穩(wěn)定狀態(tài)下的資產(chǎn)利用的問題。它好比社會科學(xué)中的“微積分”,使商業(yè)領(lǐng)域中的變量可以計量。

通過眾多學(xué)者的努力,物流金融的理論體系初步建立,明確了融資、結(jié)算、風(fēng)險控制等主要職能,總結(jié)出替代采購、信用證擔(dān)保、倉單質(zhì)押、買方信貸、授信融資和反向擔(dān)保等服務(wù)模式,在實(shí)踐中收到成效。UPS的綜合性物流金融服務(wù)、中儲股份的倉單質(zhì)押融資業(yè)務(wù)、廣發(fā)銀行的“物流銀行”、TCL應(yīng)用融通倉思想開拓手機(jī)市場等案例對理論做出很好的印證。

結(jié)論

中國的物流金融研究有一個良好的開端。學(xué)術(shù)界已經(jīng)充分論證了開展物流金融的必要性和可行性,確立了開展物流金融的主體,提出了以不同主體為核心開展物流金融業(yè)務(wù)的多種模式,并且與實(shí)踐相結(jié)合,指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)運(yùn)作。但是物流金融服務(wù)的開展仍然要面臨許多問題,比如:如何有效地管理物流金融業(yè)務(wù)所帶來的風(fēng)險;金融工程技術(shù)在物流管理中的應(yīng)用;物流金融服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);信用評估系統(tǒng)建設(shè);賬單和支付管理系統(tǒng)的完善以及企業(yè)應(yīng)用物流金融時會計記錄怎樣才能更加合理;運(yùn)籌學(xué)的理論如何在物流金融的體系中最大限度的發(fā)揮功效等。這些細(xì)節(jié)問題還有待學(xué)者們進(jìn)一步研究解決。

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7.鄭金波.倉單質(zhì)押的管理[J].中國物流與采購,2003(15)

作者簡介:

鄒小,男,浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系副教授,碩士生導(dǎo)師。

經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融工程范文第5篇

關(guān)鍵詞:金融工程;專業(yè);實(shí)驗(yàn)教學(xué);人才

中圖分類號:G642.423 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-3544(2009)05-0068-03

一、金融工程專業(yè)實(shí)驗(yàn)教學(xué)的重要意義

金融工程學(xué)是20世紀(jì)80年代在西方發(fā)展起來的精確研究金融創(chuàng)新與金融管理領(lǐng)域現(xiàn)實(shí)問題的新興學(xué)科,它融合了金融學(xué)、工程學(xué)、數(shù)學(xué)、管理學(xué)和計算機(jī)科學(xué)的最新理論成果,利用財務(wù)會計、法律和網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)等方法,逐漸發(fā)展成為對信息技術(shù)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、金融資產(chǎn)運(yùn)作技術(shù)進(jìn)行綜合應(yīng)用的學(xué)科。在20世紀(jì)90年代西方國家新一輪的“金融革命”中金融工程已展現(xiàn)出巨大的生命力和發(fā)展前景。

20世紀(jì)90年代中期,金融工程被引進(jìn)到我國,教育部于2002年4月批準(zhǔn)了中國人民大學(xué)等5所院校設(shè)立金融工程學(xué)科,2003年又批準(zhǔn)了廣東商學(xué)院等一些高校設(shè)置本科專業(yè), 目前我國已有近40所高校設(shè)立了金融工程專業(yè)。金融工程專業(yè)的設(shè)立,是我國加強(qiáng)金融學(xué)科建設(shè)、調(diào)整學(xué)科結(jié)構(gòu)、推進(jìn)學(xué)科融合、積極培植新的學(xué)科生長點(diǎn)、 提高學(xué)科競爭力和整體實(shí)力的重要舉措, 將有利于依托金融學(xué)學(xué)科的堅實(shí)基礎(chǔ),加快金融工程學(xué)科的發(fā)展,強(qiáng)化金融工程科學(xué)研究,全面提高金融工程人才培養(yǎng)質(zhì)量。充分認(rèn)識金融工程學(xué)作為現(xiàn)代金融科學(xué)的制高點(diǎn)對現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)金融的巨大推動作用,以實(shí)現(xiàn)金融理論研究的定量化、工程化、應(yīng)用化、產(chǎn)業(yè)化為目標(biāo),建立和發(fā)展金融工程學(xué)科是建立起我國真正意義上的現(xiàn)代金融科學(xué)的必要途徑。

培養(yǎng)高素質(zhì)的金融工程人才, 除了要培養(yǎng)扎實(shí)的理論功底, 同時也要注重培養(yǎng)學(xué)生動手操作和解決實(shí)際問題的能力。 從近年來獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎的成果可以看到,數(shù)理定量分析已成為經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)研究必不可少的工具, 所以學(xué)習(xí)金融工程必須要有數(shù)理基礎(chǔ)。 訓(xùn)練學(xué)生在注重定性研究分析經(jīng)濟(jì)金融現(xiàn)象本質(zhì)的同時,加強(qiáng)定量研究。金融工程的核心基礎(chǔ)理論包括估價理論、資產(chǎn)選擇理論、資產(chǎn)定價均衡理論、期權(quán)定價理論、套期保值理論、有效市場的均衡理論、匯率與利率理論等,這些理論的應(yīng)用只有借助于數(shù)理方法和工程技術(shù)的支持, 才能轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的操作工具。 一定要進(jìn)行模擬實(shí)驗(yàn)才能將理論知識進(jìn)行應(yīng)用, 從而轉(zhuǎn)化為動手操作和解決實(shí)際問題的能力。

二、我國金融工程專業(yè)實(shí)驗(yàn)教學(xué)的現(xiàn)狀

金融工程學(xué)大量運(yùn)用運(yùn)籌學(xué)技術(shù)、 仿真模擬技術(shù)、 自動化技術(shù)等先進(jìn)手段對市場風(fēng)險進(jìn)行預(yù)測和評估,使得金融新產(chǎn)品的定價更符合市場要求,使金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制更趨完善,經(jīng)濟(jì)效益顯著提高,促進(jìn)了各種資源在全球范圍內(nèi)的高效配置, 從根本上改變了金融業(yè)傳統(tǒng)的運(yùn)作模式, 極大地促進(jìn)了社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 金融工程學(xué)作為金融創(chuàng)新發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物, 同時又為更高層次的金融科學(xué)創(chuàng)新提供了理論基礎(chǔ)和技術(shù)支持。 然而目前我國金融學(xué)科水平尚處于由描述性階段向定量分析階段轉(zhuǎn)變的時期,明顯滯后于國際金融科學(xué)的發(fā)展水平。由于我國金融理論研究長期以來停留在傳統(tǒng)內(nèi)容和簡單的政策研究上,忽視了數(shù)學(xué)科學(xué)、工程技術(shù)科學(xué)與金融實(shí)踐的結(jié)合運(yùn)用,使理論嚴(yán)重脫離實(shí)踐,遠(yuǎn)遠(yuǎn)適應(yīng)不了我國金融業(yè)發(fā)展對相關(guān)理論應(yīng)用研究和人才培養(yǎng)的要求。

目前在開設(shè)金融工程專業(yè)的高校中, 相當(dāng)一批高校的金融管理與金融工程實(shí)驗(yàn)室在全國具有一定的影響力, 對推進(jìn)相關(guān)教學(xué)與科研起到了重要的作用, 如清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院與中信證券股份有限公司聯(lián)合建立的“中信清華金融工程實(shí)驗(yàn)室”,中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院的金融管理與金融工程實(shí)驗(yàn)室,廈門大學(xué)金融學(xué)院與世華公司共建的“金融模擬實(shí)驗(yàn)室”,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院金融工程實(shí)驗(yàn)室, 武漢大學(xué)金融系的金融工程實(shí)驗(yàn)室等。 由于這些高校金融工程專業(yè)實(shí)驗(yàn)室在風(fēng)險預(yù)測、建模、蒙特卡羅仿真分析及決策優(yōu)化中應(yīng)用了分析軟件等工具, 使得該學(xué)科在金融工程教學(xué)和研究領(lǐng)域在全國一直保持領(lǐng)先的地位。

從目前國際國內(nèi)的金融工程學(xué)科發(fā)展來看,理論教學(xué)必須與實(shí)驗(yàn)教學(xué)相結(jié)合, 培養(yǎng)學(xué)生的動手能力和解決實(shí)際問題能力, 并了解最新學(xué)科的前沿發(fā)展。 金融工程已逐漸作為一種創(chuàng)新和開放的思想方法,滲透到金融、經(jīng)濟(jì)乃至社會生活中。金融工程人才的培養(yǎng)應(yīng)當(dāng)認(rèn)識金融工程學(xué)科的本質(zhì)所在, 強(qiáng)調(diào)應(yīng)用型教育, 為企業(yè)提供能解決實(shí)際問題的專業(yè)人才。

三、加強(qiáng)我國金融工程專業(yè)實(shí)驗(yàn)教學(xué)的對策

金融工程學(xué)是將現(xiàn)代金融學(xué)、 信息技術(shù)與工程方法相結(jié)合的一門新興交叉學(xué)科。 實(shí)驗(yàn)教學(xué)是金融工程專業(yè)學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容,在實(shí)驗(yàn)教學(xué)中應(yīng)該堅持“兩個結(jié)合”,對“三個模塊”和“四個方向”組織教學(xué)。

(一)在實(shí)驗(yàn)教學(xué)中應(yīng)該堅持“兩個結(jié)合”

“兩個結(jié)合”是指:實(shí)驗(yàn)教學(xué)與理論教學(xué)相結(jié)合,實(shí)驗(yàn)教學(xué)與實(shí)踐教學(xué)相結(jié)合。

1.實(shí)驗(yàn)教學(xué)與理論教學(xué)相結(jié)合。為了引導(dǎo)學(xué)生由被動學(xué)習(xí)走向主動學(xué)習(xí),啟發(fā)學(xué)生的創(chuàng)造力,提高他們分析問題和解決問題的能力, 培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)合作的精神,在建立實(shí)驗(yàn)課程體系時,要注意加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)課程與專業(yè)課程的聯(lián)系,在注意實(shí)驗(yàn)平臺層次性的同時,根據(jù)不同課程的特點(diǎn)和要求, 對實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行分解和組合,強(qiáng)化對具體課程理論知識的鞏固和深化。

2.實(shí)驗(yàn)教學(xué)與實(shí)踐教學(xué)相結(jié)合。為了提高學(xué)生實(shí)際工作能力和培養(yǎng)創(chuàng)新精神, 不僅需要大量模擬仿真實(shí)驗(yàn),還需要增加綜合交叉的、具有研究性、創(chuàng)業(yè)性特點(diǎn)的實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。 在實(shí)驗(yàn)教學(xué)內(nèi)容的選擇上, 盡量考慮與企業(yè)實(shí)際的結(jié)合, 用于實(shí)驗(yàn)教學(xué)的模擬軟件盡可能多地來自于實(shí)際運(yùn)用的軟件, 這些軟件可以是與學(xué)校共建實(shí)驗(yàn)室或?qū)嵺`基地的企業(yè)提供的, 在企業(yè)刪除了某些數(shù)據(jù)后仍保留了基本的功能, 可以很好地適應(yīng)實(shí)驗(yàn)教學(xué)的需要。

(二)在實(shí)驗(yàn)教學(xué)中,應(yīng)使學(xué)生掌握“三個模塊”的知識與技能

1. 金融基本理論知識模塊。基礎(chǔ)理論,包括西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、投資學(xué)、會計學(xué)、財務(wù)管理、金融風(fēng)險管理等。金融工程的具體內(nèi)容包括:遠(yuǎn)期與期貨、期權(quán)、互換等衍生金融工具的基本概念與定價原理,風(fēng)險管理的方法與工具以及金融工程的新發(fā)展等。

2.數(shù)理方法模塊。金融工程學(xué)注重于綜合采用決策科學(xué)、系統(tǒng)理論、計算機(jī)信息處理和智能化技術(shù)等當(dāng)代前沿的科學(xué)技術(shù)方法展開實(shí)證分析。 通過對基本的代數(shù)知識、微積分、線性代數(shù)到微分方程,運(yùn)籌學(xué)和優(yōu)化技術(shù),乃至模糊數(shù)學(xué)、博弈論(包括微分對策)、概率論、隨機(jī)過程和其他隨機(jī)分析理論方法(包括倒向隨機(jī)微分方程)的應(yīng)用,建立仿真模型,對金融活動進(jìn)行精確的定量研究。近年來,隨著金融工程學(xué)的進(jìn)一步發(fā)展和各學(xué)科的相互滲透, 各種自然科學(xué)的前沿理論、最新數(shù)理方法和工程技術(shù),如混沌理論、小波理論、遺傳算法、復(fù)雜系統(tǒng)理論、人工智能技術(shù)(包括知識工程、專家系統(tǒng)和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等)、模擬退火方法、 面向?qū)ο蠓椒ǖ纫呀?jīng)或正在成為金融工程學(xué)重要的技術(shù)基礎(chǔ)與實(shí)踐工具。

3. 相關(guān)軟件模塊。金融工程作為一門實(shí)踐性很強(qiáng)的學(xué)科, 不僅要求學(xué)生掌握相當(dāng)程度的數(shù)理金融知識, 而且要求學(xué)生具備一定的計算機(jī)技術(shù)應(yīng)用能力。因此,必須進(jìn)行實(shí)驗(yàn)教學(xué),針對金融工程領(lǐng)域20多個具有代表性的金融模型進(jìn)行模擬實(shí)驗(yàn)教學(xué),從最簡單的Excel電子表格做起。學(xué)生應(yīng)該至少熟悉一門編程語言如Matlab, 學(xué)會一種以上數(shù)據(jù)分析軟件使用,如Eviews、Spss、SAS等。只有掌握了相關(guān)軟件的使用, 學(xué)生才能夠靈活運(yùn)用所學(xué)的金融工程專業(yè)知識完成模擬實(shí)驗(yàn),進(jìn)而有效地解決實(shí)際問題。

(三)在實(shí)驗(yàn)教學(xué)中要培養(yǎng)學(xué)生“四個方向”的動手能力

1. 培養(yǎng)學(xué)生在金融衍生產(chǎn)品設(shè)計、 定價及運(yùn)用中的動手能力。衍生金融產(chǎn)品是金融工程的構(gòu)件,而衍生產(chǎn)品的設(shè)計、定價、應(yīng)用是金融工程的重要內(nèi)容。金融市場場內(nèi)交易的衍生產(chǎn)品如期貨、期權(quán),以及場外一些非公開交易的衍生產(chǎn)品如遠(yuǎn)期利率協(xié)議(FRA)、奇異期權(quán)、信用衍生產(chǎn)品(Credit Directives)、互換、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品等,結(jié)構(gòu)越來越復(fù)雜,其定價和應(yīng)用也越來越復(fù)雜, 但都可以分解成最基本的遠(yuǎn)期、期權(quán)和互換等進(jìn)行分析。通過本方向的實(shí)驗(yàn)教學(xué),學(xué)生能夠熟悉具體金融衍生品的種類,掌握無套利原理、風(fēng)險中性定價原理、積木分析法等在金融衍生產(chǎn)品設(shè)計、 定價中的運(yùn)用以及如何運(yùn)用金融衍生品來規(guī)避風(fēng)險、創(chuàng)造利潤和金融創(chuàng)新。

2. 培養(yǎng)學(xué)生在風(fēng)險管理中的動手能力。 金融風(fēng)險有市場風(fēng)險(如利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格波動風(fēng)險等)、信用風(fēng)險(又稱違約風(fēng)險)、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險等。金融衍生產(chǎn)品最重要的功能就是能夠轉(zhuǎn)移風(fēng)險。 通過本方向的實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí),學(xué)生能夠熟悉各種金融手段的用法, 能夠模擬和分析公司的各種風(fēng)險以及不同風(fēng)險回報的投資組合, 能夠找到公司最優(yōu)的風(fēng)險管理方法和工具。

3. 培養(yǎng)學(xué)生的金融建模能力。 數(shù)學(xué)模型能夠準(zhǔn)確地模擬出一個投資或資產(chǎn)組合將來或在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的變化, 從而幫助決策層更準(zhǔn)確更快地做出決策。金融模型方向的實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí)包括Linear Modeling、Operations Research、Stochastic Calculus、Dynamic Control、Monte Carlo simulation等建模方法, 因此學(xué)生在本科學(xué)習(xí)中對基礎(chǔ)數(shù)學(xué)的掌握要扎實(shí)。

4. 培養(yǎng)學(xué)生對金融數(shù)據(jù)的分析能力。 金融數(shù)據(jù)分析方向的學(xué)習(xí)主要是以金融時間序列分析為主的金融統(tǒng)計和計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容。 通過本方向的實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí),學(xué)生能夠應(yīng)用現(xiàn)代金融數(shù)據(jù)分析方法,分析市場和定價的有效性,探求各種經(jīng)濟(jì)變量間的長期、短期關(guān)系,尋找套利機(jī)會,開展實(shí)證研究。

通過實(shí)驗(yàn)教學(xué)的學(xué)習(xí), 金融工程專業(yè)的學(xué)生能夠在知識結(jié)構(gòu)和動手能力上滿足社會對高級金融人才的需求, 金融工程專業(yè)的畢業(yè)生能夠成為具備現(xiàn)代金融學(xué)、投資學(xué)和金融工程學(xué)基礎(chǔ)知識,具備較高的外語、數(shù)學(xué)和計算機(jī)水平及應(yīng)用能力和動手能力,能適應(yīng)我國金融市場快速發(fā)展要求, 能夠參與國際金融市場運(yùn)作的高級應(yīng)用型復(fù)合人才。

參考文獻(xiàn):

[1]周立. 論中國金融工程的發(fā)展條件與障礙[J]. 金融理論與實(shí)踐,2001(8).