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銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理范文第1篇

關(guān)鍵詞 商業(yè)銀行 信用風(fēng)險(xiǎn) 管理

1 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的概念

信用風(fēng)險(xiǎn)的概念可以分成兩個(gè)方面，傳統(tǒng)的觀點(diǎn)和現(xiàn)在的觀點(diǎn)。

1.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)概念

在傳統(tǒng)概念中，信用風(fēng)險(xiǎn)也被稱之為違約風(fēng)險(xiǎn)，其定義為交易雙方無法抵抗的風(fēng)險(xiǎn)，也就是只因?yàn)閭鶆?wù)人無法在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)返還債款，導(dǎo)致貸款人受到虧損的風(fēng)險(xiǎn)。其中虧損是在借貸雙方有一方出現(xiàn)違約的情況下才存在。但是在現(xiàn)代金融業(yè)和銀行業(yè)不斷發(fā)展之時(shí)，傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)概念已經(jīng)無法正確對(duì)當(dāng)前信用風(fēng)險(xiǎn)管理的性質(zhì)和特性進(jìn)行全面的定義，其主要因素是由于信用產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)值會(huì)跟著債務(wù)人的還錢能力和信用值情況的改變而發(fā)生改變。借貸交易中的相關(guān)投資人和商業(yè)銀行都會(huì)因?yàn)橘J款資金無法及時(shí)收回而收到影響，債務(wù)人信用也會(huì)因此而大大降低，這對(duì)其日后再次進(jìn)行貸款將會(huì)有極大的負(fù)面影響。

1.2 信用風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)代概念

在現(xiàn)代概念中，信用風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)閭鶆?wù)人或借款人違約而產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及因?yàn)閭鶆?wù)人的信用等級(jí)、履行合約的能力出現(xiàn)變化而使得交易市場(chǎng)的債務(wù)價(jià)值也跟著出現(xiàn)變動(dòng)，進(jìn)而導(dǎo)致合同出現(xiàn)貶值虧損的風(fēng)險(xiǎn)。從這一概念中可以得出，信用風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容可以分成兩部分：違約風(fēng)險(xiǎn)和信用變化風(fēng)險(xiǎn)。違約風(fēng)險(xiǎn)的定義是指借貸雙方中任何一方不想或無能力履行合約，導(dǎo)致交易雙方另一方出現(xiàn)虧損的風(fēng)險(xiǎn)。信用變化風(fēng)險(xiǎn)的定義則是指因?yàn)樾庞玫燃?jí)的變化導(dǎo)致交易一方出現(xiàn)虧損。這一概念更能滿足當(dāng)前金融業(yè)、商業(yè)銀行等有關(guān)單位對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面的全面理解。

2 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的特征

商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)具有一般金融風(fēng)險(xiǎn)中必然性、普遍性、傳輸性、密閉性等特點(diǎn)，同時(shí)也具有自己的特性。

2.1 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)具有非全面性的特點(diǎn)

從造成商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的因素來分析，主要是由于單個(gè)企業(yè)或個(gè)人違約和信用等級(jí)變化而造成的，非全面性特點(diǎn)很顯然。因此，在進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理之時(shí)，要和借貸雙方溝通好，關(guān)注其信用等級(jí)變化和還錢能力，并用分散化投入的非全面性風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理。

2.2 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)具有內(nèi)生的特點(diǎn)

這是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)中最為關(guān)鍵的一個(gè)特性，也是對(duì)借貸雙方利益和虧損影響最大的特點(diǎn)，分析原因主要是由于債務(wù)人不愿意或無能力還錢。因?yàn)檎f，出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)的主因在于交易雙方的個(gè)人因素，這就需要在進(jìn)行交易之前，雙方要對(duì)對(duì)方的信息進(jìn)行全面的了解，尤其是了解清楚其信用等級(jí)。

2.3 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)具有發(fā)生率不明確的特點(diǎn)

從借貸交易雙方的盈利分布圖來分析，曲線圖并不具備對(duì)稱性，這也表明了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生率不明確。

3 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理策略

商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)普遍存在，并影響著交易雙方的利益。由于信用風(fēng)險(xiǎn)在很大程度上阻礙了我國商業(yè)銀行的生存和發(fā)展，甚至威脅到了整個(gè)國家金融行業(yè)的資金安全，因此商業(yè)銀行、政府部分等單位都對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理非常關(guān)注，特提出了相應(yīng)的管理策略。

3.1 規(guī)范信用評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

相應(yīng)的管理部門要強(qiáng)化對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的管理，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范化，提倡通過先進(jìn)的技術(shù)降低風(fēng)險(xiǎn)控制成本，進(jìn)而提高風(fēng)險(xiǎn)的管理能力?？梢詮膬煞矫孀銎?，一是將銀行內(nèi)部的數(shù)據(jù)庫進(jìn)行升級(jí)和規(guī)范，這不僅可以有效地提升交易操作的成交時(shí)間，還可以有效地對(duì)交易雙方的信息進(jìn)行統(tǒng)一管理，看起來更加直觀，對(duì)信用的評(píng)級(jí)也更快更準(zhǔn)；二是借助第三方專業(yè)評(píng)級(jí)中心對(duì)交易雙方的信用等級(jí)進(jìn)行評(píng)分，通過專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所提供的龐大數(shù)據(jù)和信息，能夠更準(zhǔn)確地分析交易雙方的信用度，進(jìn)而有效地減少商業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

3.2 研發(fā)可行性的信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具和策略

目前，國外相關(guān)行業(yè)人士對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的分析方法主要包含兩種：利用主觀判斷法和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)中的動(dòng)態(tài)計(jì)量法，其發(fā)展模式越來越趨向于從單筆交易的信用風(fēng)險(xiǎn)管理過渡到組合式的管理。但是我國當(dāng)前在對(duì)這兩中方法的應(yīng)用中還存在很多不足之處，比如設(shè)備過于陳舊、技術(shù)無法跟上等。 但無論是進(jìn)行組合管理方法還是進(jìn)行對(duì)交易雙方信用的評(píng)級(jí)方法，都西藥使用到的工具是信用評(píng)級(jí)作為模型輸入變量。因而就要求更深入地研究合理的信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具和方法。，更好的滿足信用評(píng)級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)。

3.3 強(qiáng)化銀監(jiān)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的監(jiān)管工作

對(duì)于銀行的保監(jiān)會(huì)而言，可以從兩個(gè)方面進(jìn)行詳細(xì)的說明：（1）當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)化的管理向風(fēng)險(xiǎn)管理演變時(shí)，若想提升盡管力度和治療，則需要將合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)性有效的連接連接起來，真正做到信用分險(xiǎn)的防范和控制。（2）確立統(tǒng)一的非現(xiàn)場(chǎng)管理制度，并保證管理的可持續(xù)性發(fā)展，不能三分鐘熱度。同時(shí)還要對(duì)監(jiān)管進(jìn)行規(guī)范化記錄。

參考文獻(xiàn)

[1]劉曉勇.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制研究.金融研究.2006（7）：78―85.

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[3]張瑩瑩.我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題.科技情報(bào)開發(fā)與經(jīng)濟(jì).2008，（11）.

銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理范文第2篇

關(guān)鍵詞：村鎮(zhèn)銀行；風(fēng)險(xiǎn)管理；信用風(fēng)險(xiǎn)

中圖分類號(hào)：F83 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A doi：10.19311/ki.1672-3198.2016.33.118

1 引言

“三農(nóng)”問題一直以來都是困擾我國整體經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的難題，更好地發(fā)展農(nóng)業(yè)、造福農(nóng)村、服務(wù)農(nóng)民，才能夠?qū)崿F(xiàn)我國全面的發(fā)展。村鎮(zhèn)銀行作為一種新型的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，符合農(nóng)村地區(qū)整體的融資需求，為農(nóng)村金融市場(chǎng)注入了新的活力，在一定程度上填補(bǔ)了農(nóng)村金融體系的空白。具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。

國內(nèi)外學(xué)者對(duì)村鎮(zhèn)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)形成原因、度量方法、防范措施等進(jìn)行了廣泛的研究。認(rèn)為盲目搶占市場(chǎng)資源、客戶的道德風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹以及政府過度的扶持等因素都可能導(dǎo)致村鎮(zhèn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)上升。并提出可以通過發(fā)展新型的金融合作模式、創(chuàng)新農(nóng)村地區(qū)抵押貸款、創(chuàng)新農(nóng)村地區(qū)信用貸款、金融資產(chǎn)證券化的方式等來有效降低村鎮(zhèn)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。

結(jié)合我國實(shí)際情況，對(duì)村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理問題，應(yīng)充分結(jié)合我國農(nóng)村地區(qū)的金融需求情況、村鎮(zhèn)銀行發(fā)展現(xiàn)狀、政府的監(jiān)管及相關(guān)政策等提出對(duì)策。

2 村鎮(zhèn)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的問題及原因分析

2.1 村鎮(zhèn)銀行發(fā)展現(xiàn)狀

2.1.1 村鎮(zhèn)銀行發(fā)展的政策支持力度大

我國的農(nóng)村地區(qū)發(fā)展落后問題一直是困擾我國整體發(fā)展的一塊頑疾，在現(xiàn)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的背景下，農(nóng)村地區(qū)的發(fā)展需求也越來越大。由于我國農(nóng)村金融體制不完善，金融市場(chǎng)不健全，農(nóng)村地區(qū)融資問題嚴(yán)重制約這我國農(nóng)村的發(fā)展，近年來，我國政府部門也相繼出臺(tái)了多項(xiàng)扶持政策，推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行的進(jìn)一步發(fā)展見表1。

2.1.2 村鎮(zhèn)銀行發(fā)展規(guī)模不斷壯大

目前，我國的村鎮(zhèn)銀行在全國范圍內(nèi)已經(jīng)形成了一定的規(guī)模，在機(jī)構(gòu)主體數(shù)量、存貸業(yè)務(wù)總額、客戶人數(shù)等方面，都有了比較好的發(fā)展（見圖1）。

2.1.3 村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)范圍不斷多元化

從經(jīng)營內(nèi)容上看，我國的村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)內(nèi)容也比較廣泛，一方面，村鎮(zhèn)銀行可以經(jīng)營商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)銀行最基本的功能；另一方面，國家還賦予了村鎮(zhèn)銀行更多的權(quán)限，使其可以金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)。同時(shí)，村鎮(zhèn)銀行還可以根據(jù)地區(qū)實(shí)際需求，創(chuàng)新經(jīng)營的產(chǎn)品與服務(wù)，滿足農(nóng)村地區(qū)多元化的需求。

2.2 村鎮(zhèn)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的問題及原因

2.2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制不完善

在信用風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制方面，我國的村鎮(zhèn)銀行并沒有形成一套行之有效的體系，這主要是由三個(gè)方面因素造成的：第一，監(jiān)管機(jī)構(gòu)沒有制定完善的統(tǒng)一指導(dǎo)意見。對(duì)村鎮(zhèn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制，我國的主要監(jiān)管部門雖然制定了一些相應(yīng)的管理辦法，但并沒有針對(duì)村鎮(zhèn)銀行制定專門的法律法規(guī)，在法律的專業(yè)度以及效力方面，都存在一定的欠缺；第二，村鎮(zhèn)銀行并沒有完善農(nóng)村地區(qū)的信用征集辦法，利用傳統(tǒng)的調(diào)查研究手段較多，利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)則較少，也沒有建立完善的管理信息系統(tǒng)；第三，在信息共享方面，目前，各地的村鎮(zhèn)銀行普遍采取各自為政的經(jīng)營策略，相互之間對(duì)于信用信息的溝通則較少，這不利于村鎮(zhèn)銀行整體的發(fā)展。第四，我國的村鎮(zhèn)銀行的政策扶持力度也不夠，沒有針對(duì)這一特殊主體制定比較合理的扶持政策。同時(shí)，規(guī)范化文件也不夠完善，不能夠形成對(duì)村鎮(zhèn)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理起到指導(dǎo)作用的有效機(jī)制。

2.2.2 村鎮(zhèn)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制能力差

農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的高風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致了村鎮(zhèn)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制能力較差。我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的高風(fēng)險(xiǎn)性主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：第一，農(nóng)業(yè)經(jīng)營存在一定的不確定性，農(nóng)村的經(jīng)營狀況受環(huán)境、氣候、季節(jié)等變化影響很大，突發(fā)性的各類自然災(zāi)害都會(huì)導(dǎo)致農(nóng)業(yè)收入的急劇降低，影響農(nóng)民的還款。第二，農(nóng)民的收入情況十分不穩(wěn)定。一方面，農(nóng)產(chǎn)品的大量豐收會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)供求不平衡，供給過剩會(huì)導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下降；另一方面，通貨膨脹等因素會(huì)第一時(shí)間傳到農(nóng)作物上面，導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)。第三，農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，加大了風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。第四，農(nóng)民收入水平的整體偏低，以及農(nóng)村地區(qū)經(jīng)營活動(dòng)、經(jīng)營主體的特殊性使得很多的農(nóng)業(yè)貸款不能按期歸還，這給村鎮(zhèn)銀行帶來了更多的綜合性風(fēng)險(xiǎn)。

因此，從農(nóng)村地區(qū)整體來看，村鎮(zhèn)銀行經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)較高，而影響農(nóng)民還款的因素又比較多，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)防控難度較大。

2.2.3 農(nóng)村信用體系建設(shè)滯后

我國農(nóng)村信用評(píng)級(jí)體系不夠健全，第一，我國的人民銀行征信系統(tǒng)并沒有完全覆蓋到農(nóng)村地區(qū)，導(dǎo)致農(nóng)村地區(qū)在信用信息采集方面存在一定的困難。第二，我國的村鎮(zhèn)銀行在信用信息采集方面比較隨意，并沒有嚴(yán)格把握每一個(gè)客戶的信用情況，對(duì)于信用的收集、整理、分析等工作，也十分不到位。第三，在農(nóng)戶自身方面，存在普遍素質(zhì)偏低、學(xué)歷偏低等現(xiàn)象，信用風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)比較淡薄，對(duì)相關(guān)的法律法規(guī)了解程度不夠深入。這些因素導(dǎo)致我國農(nóng)村地區(qū)的整體信用體系非常不完善，增大了以信用作為主要經(jīng)營判斷的村鎮(zhèn)銀行的總體風(fēng)險(xiǎn)。

2.2.4 村鎮(zhèn)銀行自身經(jīng)營管理問題

我國村鎮(zhèn)銀行自身經(jīng)營管理也存在一些問題，第一，村鎮(zhèn)銀行的規(guī)模較小，注冊(cè)資本較低，經(jīng)營管理方面存在一定的制度缺失問題，具有較高的操作風(fēng)險(xiǎn)。第二，我國村鎮(zhèn)銀行內(nèi)部人員學(xué)歷普遍較低，綜合素質(zhì)和專業(yè)素質(zhì)不夠強(qiáng)，在實(shí)際業(yè)務(wù)的操作過程中，具有一定的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。第三，村鎮(zhèn)銀行的存貸款業(yè)務(wù)不規(guī)范，具有一定的隨意性。

3 我國村鎮(zhèn)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策研究

3.1 完善村鎮(zhèn)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)

從內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系和業(yè)務(wù)處理流程來看，針對(duì)村鎮(zhèn)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)較高的問題，可從兩個(gè)方面著手：第一，充分發(fā)揮中國人民銀行、中國銀監(jiān)會(huì)等部門的作用；第二，充分調(diào)動(dòng)地方政府的積極性，完善銀行業(yè)務(wù)辦理流程。

從提高村鎮(zhèn)銀行經(jīng)營管理水平方面，第一，完善村鎮(zhèn)銀行的日常管理制度，規(guī)范內(nèi)部控制，構(gòu)建更合理的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，強(qiáng)化存貸款業(yè)務(wù)方面的審批管理，制定科學(xué)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制；第二，針對(duì)農(nóng)村地的特點(diǎn)，制定具有個(gè)性化的貸款抵押制度，創(chuàng)新農(nóng)產(chǎn)品抵押貸款模式。

從完善村鎮(zhèn)信用風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)方面，第一，村鎮(zhèn)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)整體市場(chǎng)情況，結(jié)合農(nóng)村地區(qū)的實(shí)際，完善信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，搭建網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)；第二，村鎮(zhèn)銀行應(yīng)當(dāng)加大信息采集的力度，優(yōu)化信息采集渠道，為銀行的進(jìn)一步發(fā)展提供科學(xué)的決策依據(jù)。

3.2 完善村鎮(zhèn)銀行外部風(fēng)險(xiǎn)管理體系

從完善農(nóng)村金融政策法規(guī)和監(jiān)管體系方面，第一，加大對(duì)農(nóng)村地區(qū)金融市場(chǎng)的扶持力度，規(guī)范農(nóng)村地區(qū)的金融市場(chǎng)管理；第二，更靈活地管理村鎮(zhèn)銀行的存貸款利率。

從完善農(nóng)村信用體系建設(shè)方面，第一，政府機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)針對(duì)農(nóng)村地區(qū)信用情況，完善相應(yīng)的信用征集辦法；第二，應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的作用，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村地區(qū)信用采集的力度，地方政府應(yīng)當(dāng)加大配合力度。

3.3 行業(yè)自律及村鎮(zhèn)銀行從業(yè)人員要求

建立村鎮(zhèn)銀行行業(yè)自律協(xié)會(huì)，需從三個(gè)方面出發(fā)：第一，建立更合理的行業(yè)自律規(guī)定；第二，發(fā)揮自律協(xié)會(huì)的作用，完善村鎮(zhèn)銀行的信息系統(tǒng)建設(shè)；第三，加大信息共享力度。

要提高村鎮(zhèn)銀行從業(yè)人員的整體素質(zhì)，第一，要加強(qiáng)對(duì)人才的扶持力度，吸引更多的人才來到村鎮(zhèn)銀行隊(duì)伍；第二，要改善村鎮(zhèn)銀行的營管理理念，提高專業(yè)人才的榮譽(yù)感，完善人才的培養(yǎng)模式。

4 結(jié)論

完善村鎮(zhèn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，保障農(nóng)村地區(qū)整體經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的發(fā)展，具有非常重要的意義。我國的村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理在信用信息采集、分析、評(píng)估等方面存在一定的問題。在加強(qiáng)村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的手段方面，應(yīng)當(dāng)從村鎮(zhèn)銀行內(nèi)部、外部監(jiān)管以及行業(yè)自律組織三個(gè)層面出發(fā)，構(gòu)建集政策法規(guī)、內(nèi)控制度、行業(yè)自律三位一體的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，完善我國村鎮(zhèn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理。

參考文獻(xiàn)

[1]趙玉榮，王海波.山東省村鎮(zhèn)銀行運(yùn)行與經(jīng)營模式研究[J].山東農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)（社會(huì)科學(xué)版），2012，（1）：41-45.

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銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理范文第3篇

關(guān)鍵詞：信用風(fēng)險(xiǎn)；花旗銀行；風(fēng)險(xiǎn)管理

一、花旗銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理模式

（一）花旗信用風(fēng)險(xiǎn)管理的政策措施

科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)組織架構(gòu)、完一善且行之有效的政策措施、嚴(yán)格的操作程序、高素質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍是花旗銀行控制信用風(fēng)險(xiǎn)的四個(gè)要素，四者相互作用，相互促進(jìn)，共同保證了花旗銀行良好的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，并推動(dòng)了銀行各項(xiàng)活動(dòng)的順利開展。

1、風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

花旗銀行在董事會(huì)層面設(shè)有由8位獨(dú)立董事組成的風(fēng)險(xiǎn)、資本及子公司委員會(huì)，負(fù)責(zé)公司整體的治理及風(fēng)險(xiǎn)管理問題，監(jiān)督、復(fù)核公司所承受的風(fēng)險(xiǎn)。管理層的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，主要負(fù)責(zé)對(duì)全行風(fēng)險(xiǎn)管理工作執(zhí)行情況的檢查和復(fù)核。下設(shè)有信貸政策委員會(huì)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，對(duì)各業(yè)務(wù)部門的具體風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行分層、分級(jí)管理。

2、信用風(fēng)險(xiǎn)管理政策措施

（1）基本政策。業(yè)務(wù)部門和風(fēng)險(xiǎn)管理部門共同負(fù)責(zé)管理風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)限額和風(fēng)險(xiǎn)管理程序；對(duì)每個(gè)信貸關(guān)系都存在一個(gè)單一的控制點(diǎn)；貸款延期必須經(jīng)過至少兩個(gè)授權(quán)審批人，一個(gè)必須是發(fā)起人，另一個(gè)必須是獨(dú)立的信用風(fēng)險(xiǎn)管理部分的人員；按照已建立起來的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)每個(gè)債務(wù)人和債務(wù)項(xiàng)都給出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)；信貸發(fā)起、度量、文件記錄、維護(hù)以及問題確認(rèn)、分類和補(bǔ)救行動(dòng)都有一致的標(biāo)準(zhǔn)。

（2）信貸審批管理。根據(jù)考試結(jié)果、工作經(jīng)驗(yàn)和工作上績(jī)，花旗銀行授予信貸員不同的貸款審批權(quán)限。在審批貸款時(shí)信貸員根據(jù)頂目情況要組成一個(gè)臨時(shí)貸款小組，一般至少有三人組成。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)較差的貸款，經(jīng)有權(quán)審批人審批后，花旗銀行的信貸政策委員會(huì)往往進(jìn)行一些復(fù)查。

（3）內(nèi)部稽核制度?；ㄆ斓幕瞬块T設(shè)在總部，分行一律不設(shè)。根據(jù)分行稽核業(yè)務(wù)的大小分地區(qū)派出若干稽核主任，分別領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)稽核分部或稽核小組，負(fù)責(zé)區(qū)域分行的稽核工作，與駐地分行沒有任何關(guān)系；首席審計(jì)官即是高級(jí)副總裁，直接向董事會(huì)負(fù)責(zé)，不必向總裁匯報(bào)工作；稽核人員從各業(yè)務(wù)部門優(yōu)先選擇，派駐稽核也可在當(dāng)?shù)剡x聘，但必須由總行稽核部門直接選聘?；瞬块T均有獨(dú)立的財(cái)務(wù)預(yù)算，稽核的待遇從優(yōu)，不低于業(yè)務(wù)部門；稽核部門的內(nèi)部機(jī)構(gòu)根據(jù)任務(wù)大小及其經(jīng)營業(yè)務(wù)品種的不同按業(yè)務(wù)種類、區(qū)域劃分，花旗總部設(shè)首席審計(jì)官。

3、嚴(yán)格的業(yè)務(wù)操作程序

在質(zhì)量管理上，花旗引進(jìn)"Sigma"概念，使服務(wù)的品質(zhì)得以量化考核。"Sigma"是一種量化指導(dǎo)，主要是用來顯示作業(yè)流程能毫無錯(cuò)誤地生產(chǎn)產(chǎn)品、服務(wù)的一種程度。在經(jīng)營理念上將服務(wù)產(chǎn)品化、標(biāo)準(zhǔn)化、工廠一化、集中化處理，把服務(wù)當(dāng)成產(chǎn)品來經(jīng)營。每項(xiàng)業(yè)務(wù)基本上像生產(chǎn)車間一樣進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、程序化生產(chǎn)，最終取得ISO認(rèn)證。這樣既可提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，又能避免服務(wù)中許多人為的隨意性，達(dá)到規(guī)范化管理的要求。

4、高素質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)控制人員

花旗擁有一整套完善的員工招聘和晉升制度。按照規(guī)定，員工的招聘一般均按一定程序在學(xué)校和市場(chǎng)上招聘。對(duì)新員工經(jīng)過培訓(xùn)后進(jìn)行初次分配，每年都進(jìn)行考試，工作滿兩年的員工要更換崗位。同時(shí)，銀行非常重視對(duì)員工的后續(xù)培訓(xùn)，根據(jù)不同崗位設(shè)置不同的培訓(xùn)課程，根據(jù)培訓(xùn)情況決定員工的崗位安排和是否提升。同時(shí)，花旗銀行還定期了解同行業(yè)工資水平，根據(jù)本行贏利情況，及時(shí)調(diào)整員工報(bào)酬，對(duì)員工按照不同的產(chǎn)出效率和貢獻(xiàn)進(jìn)行提升、加薪或者辭退。

（二）花旗的信用評(píng)級(jí)體系

花旗銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系由客戶評(píng)級(jí)、債項(xiàng)評(píng)級(jí)、國別風(fēng)險(xiǎn)管理構(gòu)成?？蛻粼u(píng)級(jí)是由債務(wù)評(píng)級(jí)模型、外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、打分模型或主觀判斷方法得出的。債項(xiàng)評(píng)級(jí)以客戶評(píng)級(jí)結(jié)果為起點(diǎn)，再考慮其他一些影響貸款損失的因素，如母公司支持、抵押品或貸款結(jié)構(gòu)狀況（優(yōu)先償還的次序）等確定最終評(píng)級(jí)結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系的目標(biāo)是建立準(zhǔn)確的、前后一致的、與外部標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)的評(píng)級(jí)體系。為此，花旗銀行要求所有的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)必須按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)政策進(jìn)行，為了討借款人和債項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，所有業(yè)務(wù)必須有一個(gè)定義好的、事先得到批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)過程，所有的借款人評(píng)級(jí)、債項(xiàng)評(píng)級(jí)都要得到信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門的批準(zhǔn)?；ㄆ煦y行的國別風(fēng)險(xiǎn)管理基本是通過建立國別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型，據(jù)此按照國家、產(chǎn)品和期限建立跨境交易限額，按照國別和事件進(jìn)行情景分析，對(duì)資產(chǎn)組合進(jìn)行壓力測(cè)試，以及國別復(fù)議實(shí)現(xiàn)的。

（三）花旗金融創(chuàng)新

花旗銀行的創(chuàng)新可以分為：運(yùn)營模式創(chuàng)新、產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新、銀行業(yè)技術(shù)與服務(wù)渠道創(chuàng)新。

1、運(yùn)營模式的創(chuàng)新。目前，銀行與銀行之間、銀行與保險(xiǎn)證券之間、銀行與非金融機(jī)構(gòu)之間不斷加強(qiáng)戰(zhàn)略合作，花旗也在全球?qū)ふ液献骰锇?，它與許多銀行、證券公司或其他機(jī)構(gòu)建立了廣泛的合作。例如，在美國國內(nèi)，花旗與美國運(yùn)通合作，由花旗銀行發(fā)行美國運(yùn)通信用卡丁；在中國，花旗與許多家銀行有合作關(guān)系，與浦東發(fā)展銀行合作發(fā)行信用卡；與招商銀行合作開展福費(fèi)廷業(yè)務(wù)；與農(nóng)業(yè)銀行合作發(fā)行國際旅行現(xiàn)金卡；與銀河證券開展全面合作"等等。

2、產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新?；ㄆ煸诋a(chǎn)品、服務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新也走在世界金融業(yè)的前列。如1897年，花旗銀行在美國銀行業(yè)率先設(shè)立外匯部，開始從事外匯買賣業(yè)務(wù)。1936年，花旗銀行在紐約市率先開辦無需最低存款要求的支票賬戶業(yè)務(wù)。1977年，花旗銀行設(shè)立花旗卡業(yè)務(wù)中心，通過便捷而多功能的自動(dòng)柜員機(jī)和花旗卡，使其頗受歡迎的"花旗提供24小時(shí)服務(wù)"廣告宣傳成為現(xiàn)實(shí)，一舉改變了美國消費(fèi)者銀行業(yè)務(wù)的面貌。

3、銀行業(yè)技術(shù)與服務(wù)渠道創(chuàng)新?；ㄆ煦y行實(shí)施電子化風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)，可以有效地化解道德風(fēng)險(xiǎn)，并將銀行內(nèi)控制度引入規(guī)范化的軌道。它投入巨資建立健全了銀行風(fēng)險(xiǎn)電子管理系統(tǒng)。不僅將本行經(jīng)營方針、政策、業(yè)務(wù)操作規(guī)程及銀行經(jīng)營活動(dòng)，而且將信貸管理、國際結(jié)算及衍生交易風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、防范控制與化解制度措施納入系統(tǒng)管理。同時(shí)，實(shí)行計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)人員與操作人員及業(yè)務(wù)管理人員分離制度。為此，花旗銀行每年在信息化上的投入為50億美元，運(yùn)行的業(yè)務(wù)軟件60%自行開發(fā)，40%外購。

二、花旗信用風(fēng)險(xiǎn)管理模式對(duì)我國銀行的啟示

1、完善信用評(píng)級(jí)體系。目前我國銀行對(duì)企業(yè)的判斷的依據(jù)大多是通過企業(yè)所提供的財(cái)務(wù)報(bào)表來做出的，而對(duì)企業(yè)的發(fā)展前景、企業(yè)所在行業(yè)的走勢(shì)缺乏動(dòng)態(tài)的分析。并且往往在貸款以后沒有及時(shí)對(duì)貸款企業(yè)進(jìn)行跟蹤管理，無法確知貸款是否真如貸款申請(qǐng)所述用于既定項(xiàng)目。再者，企業(yè)在申請(qǐng)貸款時(shí)所提交的財(cái)務(wù)報(bào)表本身就是假的，在這種情況下，銀行沒有相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，沒有辨別財(cái)務(wù)真假的軟件輔助管理，那么源頭上就已經(jīng)出現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)。因此，要控制風(fēng)險(xiǎn)，就必須有一套嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)級(jí)。我國信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的發(fā)展趨勢(shì)就是從以定性分析為主，到定量與定性相結(jié)合，最終達(dá)到以定量分析為主。當(dāng)銀行的數(shù)據(jù)積累達(dá)到一定程度，定量分析就會(huì)成為現(xiàn)實(shí)的選擇。

2、運(yùn)用金融創(chuàng)新分散風(fēng)險(xiǎn)。我國銀行業(yè)的創(chuàng)新很多還是在層面上的創(chuàng)新，但是它充分表明金融創(chuàng)新是銀行發(fā)展的必由之路，是提高銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力的有效手段。然而，我國金融創(chuàng)新在深度上還是不夠的，最主要的是創(chuàng)新人才的缺乏，必須注意培養(yǎng)和引進(jìn)高級(jí)金融人才，這樣才能真正使金融創(chuàng)新在更深的層面得到發(fā)展。

3、加強(qiáng)銀行信息化管理。銀行內(nèi)控和業(yè)務(wù)開展引入信息化管理是一場(chǎng)革命。如果沒有有效的管理信息系統(tǒng)，資產(chǎn)組合分析、限額管理、風(fēng)險(xiǎn)量化分析評(píng)價(jià)都不可能實(shí)現(xiàn)。它不僅減輕了信貸人員的負(fù)擔(dān)，方便了客戶，節(jié)省了費(fèi)用，而且還提高了效率。因此，信息化是銀行發(fā)展的必由之路。

參考文獻(xiàn)：

[1]王炯，朱莉.花旗與浦發(fā)合作發(fā)行信用卡，不自行發(fā)卡耐人尋味.中新網(wǎng)，2004-2-6

銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理范文第4篇

論文關(guān)鍵詞：信用卡 風(fēng)險(xiǎn)管理 信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)

信用卡(英文：CreditCard)是一種非現(xiàn)金交易付款的方式，是簡(jiǎn)單的信貸服務(wù)。信用卡一般是由銀行或信用卡公司依照用戶的信用度與財(cái)力發(fā)給持卡人．持卡人持信用卡消費(fèi)時(shí)無須支付現(xiàn)金，待結(jié)帳日時(shí)再行還款。除部份與金融卡結(jié)合的信用卡外，～般的信用卡與借記、提款卡不同，信用卡不會(huì)由用戶的帳戶直接扣除資金。

信用卡已成為現(xiàn)代銀行發(fā)展最快、普及最廣的一項(xiàng)業(yè)務(wù)隨著信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展，發(fā)卡行、特約商戶和持卡人數(shù)的增多，信用卡風(fēng)險(xiǎn)逐漸體現(xiàn)出涉及面廣、風(fēng)險(xiǎn)種類多樣、危害性大的特點(diǎn)，而且信用卡風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率越高．造成的損失也越大，因此，對(duì)信用卡風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理就顯得尤為重要。

一、信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)概述

1、信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)類型

信用書業(yè)務(wù)是銀行業(yè)務(wù)的組成部分，因此具有銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)，也有信用卡業(yè)務(wù)特有的風(fēng)險(xiǎn)。銀行業(yè)務(wù)存在的各種風(fēng)險(xiǎn)在信用卡業(yè)務(wù)中也同樣存在如：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等等。而其中造成信用卡業(yè)務(wù)資產(chǎn)損失的最主要的原因是信用風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)研究資料和實(shí)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)．因信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失占商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)損失的百分之九十以上。因此，商業(yè)銀行再辦理信用卡業(yè)務(wù)時(shí)，必須通過識(shí)別、計(jì)量和控制來嚴(yán)格預(yù)防信用風(fēng)險(xiǎn)。

信用風(fēng)險(xiǎn)是借款人因各種原因未能及時(shí)、足額償還債務(wù)或銀行貸款而違約的可能性。發(fā)生違約時(shí)，債權(quán)人或銀行必將因?yàn)槲茨艿玫筋A(yù)期的收益而承擔(dān)財(cái)務(wù)上的損失。在信用卡業(yè)務(wù)中信用風(fēng)險(xiǎn)主要是因?yàn)槌挚ㄈ诵庞貌涣蓟蛘咝庞脿顩r惡化．在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未能償還信用卡透支消費(fèi)和預(yù)借現(xiàn)金等本金和利息、滯納金等費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)。在實(shí)際業(yè)務(wù)中，針對(duì)持卡人信用風(fēng)險(xiǎn)暴露值和評(píng)價(jià)發(fā)卡機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)水平和控制能力均有相應(yīng)的指標(biāo)體系。對(duì)發(fā)卡機(jī)構(gòu)而言，其主要指標(biāo)是延滯付款率、滾動(dòng)率和損失率。

一般而言，發(fā)卡機(jī)構(gòu)開展信用卡業(yè)務(wù)時(shí)，其內(nèi)部的業(yè)務(wù)處理包括了營銷、銷售、風(fēng)險(xiǎn)控制和作業(yè)四部分。這四部分處處都滲透著信用風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)控制主要包括=三方面的內(nèi)容：

1)對(duì)新申請(qǐng)的客戶進(jìn)行審核批準(zhǔn)，根據(jù)客戶提交的申請(qǐng)資料，進(jìn)行資信審核后決定是否發(fā)卡和給予額度;

2)對(duì)持卡人異常交易行為進(jìn)行監(jiān)控，確認(rèn)交易的真實(shí)性和有效性，以控制持卡人信用風(fēng)險(xiǎn)和偽卡、盜用風(fēng)險(xiǎn)，減少資金損失；

3)持卡人發(fā)生欠款逾期時(shí)，根據(jù)逾期金額和期限，采取措施進(jìn)行還款提醒、催收．追繳欠款

2、信用風(fēng)險(xiǎn)的主要來源

關(guān)于信用卡的信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因，我們不儀可以通過近年來的信息經(jīng)濟(jì)學(xué)加以分析．尤其還可以利用信息不對(duì)稱產(chǎn)生的“道德風(fēng)險(xiǎn)”和“逆向選擇”理論對(duì)商業(yè)銀行信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的解釋。

1)道德風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)象

在信用卡信貸市場(chǎng)上，銀行和借款人之間的信息是不對(duì)稱的。借款人項(xiàng)目失敗承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是固定的．但其成功時(shí)獲利是不封頂?shù)模援?dāng)銀行不能完全監(jiān)督借款人行為時(shí)，借款人就會(huì)產(chǎn)生改變當(dāng)初申請(qǐng)貸款時(shí)的用途，轉(zhuǎn)而從事高風(fēng)險(xiǎn)但更高收益項(xiàng)目的動(dòng)機(jī)，使銀行的預(yù)期收益減少。銀行而對(duì)借款人的道德風(fēng)險(xiǎn)可以采用的措施之一就是提高逾期透支利率．可以用增加的利息收入來補(bǔ)償可能出現(xiàn)的拖欠損失。

2)逆向選擇現(xiàn)象

一方面，面對(duì)當(dāng)前高利率，有許多安全客戶退出了高價(jià)信貸市場(chǎng)，但仍有一部分危險(xiǎn)客戶他們兇抱著賴賬的打算．所以利率再高他們也仍然敢貸款。另一方而，一些借款人為了支付高利率只好把貸款用于高利益高風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目上，這樣也就加大了銀行收不回貸款的風(fēng)險(xiǎn)。從而出現(xiàn)“劣質(zhì)客戶驅(qū)逐優(yōu)質(zhì)客戶”的現(xiàn)象。

因此，由于發(fā)卡程序簡(jiǎn)單，事前潛在客戶的信息收集、篩選不甚完善，事后的監(jiān)控、監(jiān)督成本較高，致使道德風(fēng)險(xiǎn)、逆向選擇問題表現(xiàn)更為突出。構(gòu)成了信用卡業(yè)務(wù)中信用風(fēng)險(xiǎn)的主要來源。

二、信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)的管理現(xiàn)狀

隨著全球商務(wù)活動(dòng)和貿(mào)易規(guī)模的不斷增大，信用卡業(yè)務(wù)得到了快速的發(fā)展，西方國家逐漸在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上建立起完善的發(fā)卡和受理網(wǎng)絡(luò)、成熟的交易處理機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。然而，我國信用卡的發(fā)行遠(yuǎn)遠(yuǎn)晚于歐美地區(qū)。直到2002年，國內(nèi)商業(yè)銀行開始大舉進(jìn)入信用卡發(fā)卡市場(chǎng)，信用卡的發(fā)卡和受理業(yè)務(wù)才得到迅速發(fā)展。

1、國外信用卡業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀

信用卡業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，信用卡風(fēng)險(xiǎn)也逐漸顯現(xiàn)。其中最為主要的風(fēng)險(xiǎn)就是信用風(fēng)險(xiǎn)。由于信用卡先消費(fèi)后還款的產(chǎn)品特點(diǎn)，對(duì)持卡人具有消費(fèi)放大效應(yīng)．持卡人信用狀況惡化導(dǎo)致不能償還透支消費(fèi)導(dǎo)致信用卡壞賬的比例逐漸增加，甚至形成嚴(yán)重的社會(huì)問題。受金融危機(jī)影響，美國信用卡提供商2008年上半年的呆壞賬損失就已經(jīng)達(dá)到210億美元。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)的數(shù)據(jù)顯示，美國信用卡壞賬率在2008年12月升至歷史高位7．5％。2009年1月卡債延遲繳付6O天以上的人，達(dá)到3．75％的歷史新高?；葑u(yù)進(jìn)一步表示，經(jīng)濟(jì)衰退令失業(yè)者無力還債，違約率在2009年突破10％。在這種情況下2009年信用卡虧損總計(jì)高達(dá)700億美元。在信用卡危機(jī)面前，美國的大型發(fā)卡銀行花旗銀行、美國銀行、摩根大通等都難逃厄運(yùn)。

在十年來美國最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)期，就業(yè)率和收入下降對(duì)信用卡市場(chǎng)形成的負(fù)面影響將繼續(xù)加大。英國和歐洲其他地方的貸款機(jī)構(gòu)正迎來一波愈演愈烈的消費(fèi)者違約潮。

2、我國信用卡業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀

目前我國信用卡市場(chǎng)從起步期發(fā)展為成長(zhǎng)期，且信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。據(jù)此前央行的~2009支付體系總體運(yùn)行情況》報(bào)告顯示，截至2009年末，信用卡發(fā)卡量為18555．56萬張，同比增長(zhǎng)30．4％，信用卡授信總額13634．96億元，同比增加39．1％；應(yīng)償信貸總額2457．58億元．同比增加55．3％

在業(yè)務(wù)規(guī)模高速增長(zhǎng)的同時(shí)．風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)也有所增長(zhǎng)，但整體較為可控。截至2009年底，信用卡逾期半年未償信貸總額76．96億元，同比增長(zhǎng)127．9％；信用卡逾期半年未償信貸占期末應(yīng)償信貸總額(不良率)的3．1％，較2008年底增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)。從行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)水平來看，國內(nèi)信用卡延滯率和損失率處于較低的風(fēng)險(xiǎn)水平．但從歐美發(fā)生的信用卡危機(jī)可以看出，信用卡業(yè)務(wù)出現(xiàn)總量增長(zhǎng)的同時(shí)，必須關(guān)注信用卡業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)，將信用風(fēng)險(xiǎn)水平控制在合理的范嗣，降低延滯率和損失率。

3、我國信用卡業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀的特點(diǎn)

1)信用風(fēng)險(xiǎn)整體指標(biāo)較低

信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，但和國外發(fā)達(dá)國家信用卡風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)相比，我國發(fā)卡銀行信用卡的信用風(fēng)險(xiǎn)整體水平不是很高，且大大低于同業(yè)水平。其中主要原因有宏觀經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，居民可支配收入增加，信用卡在國內(nèi)支付結(jié)算比例也逐漸增加，透支余額逐年快速上升，相比之下，延滯賬戶透支余額和損失賬戶透支余額增長(zhǎng)比例不大。另外，我國居民的信用卡消費(fèi)意識(shí)并未完全形成，傳統(tǒng)的先存再用的借記、儲(chǔ)蓄賬戶的金融理念一直被大多數(shù)人認(rèn)可，因此，對(duì)透支消費(fèi)缺乏動(dòng)力，而且信用卡高企的透支利率也是持卡人傾向于在免息期內(nèi)還款。

2)信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)管理的外部環(huán)境仍需加強(qiáng)

2009年年中，我國多部門也聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于加強(qiáng)銀行卡安全管理預(yù)防和打擊銀行卡犯罪的通知．要求切實(shí)規(guī)范銀行卡發(fā)卡行為，認(rèn)真落實(shí)銀行卡賬戶實(shí)名制，控制信用卡發(fā)卡風(fēng)險(xiǎn)。這些法律法規(guī)的出臺(tái)促進(jìn)了信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展制度環(huán)境的進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化。但是目前也存在法律、政策環(huán)境不夠完善的問題，主要包括征信體系不健全，條塊分割局面難以改變居民信用意識(shí)和用卡文化尚待普及、信用卡產(chǎn)業(yè)未形成清晰的組織模式、信用卡財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度不健全等．需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

3)信息嚴(yán)重不對(duì)稱

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的今天，各行各業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，各發(fā)卡機(jī)構(gòu)為了搶占更多的市場(chǎng)，盲目注重發(fā)卡規(guī)模和數(shù)量，對(duì)授信政策的制定并不嚴(yán)格，在征信過程中也放松了對(duì)申請(qǐng)人的信用調(diào)查，導(dǎo)致信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)的存在。目前發(fā)卡機(jī)構(gòu)征信手段和渠道有限，往往根據(jù)申請(qǐng)人提供的信息進(jìn)行核實(shí)，經(jīng)常當(dāng)面向本人核實(shí)，存在不能準(zhǔn)確掌握申請(qǐng)人資料的可能性。持卡人在經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)生惡化時(shí)，銀行也不能及時(shí)得到信息，只能在持卡人不能按期償還透支時(shí)才能發(fā)現(xiàn)，往往為時(shí)已晚，銀行已經(jīng)承擔(dān)了持卡人信用風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失。由于外部信息的不完備．使發(fā)卡機(jī)構(gòu)不能對(duì)申請(qǐng)人的信用價(jià)值進(jìn)行準(zhǔn)確、及時(shí)的判斷。

三、信用卡業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策建議

1、迅速建立起高效準(zhǔn)確的信用評(píng)級(jí)體系

目前正在建設(shè)和完善的全國范圍內(nèi)的跨行征信系統(tǒng)。主要側(cè)重點(diǎn)在避免欺詐行為，信息系統(tǒng)內(nèi)容較為單一。我國發(fā)卡機(jī)構(gòu)雖然可以查詢個(gè)人征信系統(tǒng)了解個(gè)人信用狀況，但是評(píng)價(jià)個(gè)人資信狀況比較重要的戶籍、職業(yè)、稅務(wù)等信息由于部門分割，缺少信息共享機(jī)制而使得信息的整合利用難以實(shí)現(xiàn)。央行和商業(yè)銀行之間要加強(qiáng)交流合作．建立銀行卡違法犯罪黑名單共享、信息查詢和查詢?nèi)∽C的機(jī)制，以更好地防范信用卡風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)新型的個(gè)人信貸業(yè)務(wù)，我們需要一個(gè)全部銀行可以共享的高效率運(yùn)行的信息平臺(tái)。

2、制定合理的授信政策，從源頭上控制風(fēng)險(xiǎn)

選擇適合發(fā)展信用卡的目標(biāo)客戶群體，是控制信用卡風(fēng)險(xiǎn)的有效措施之一目前國內(nèi)各主要發(fā)卡行的信用卡客戶主要來源于各自已有的客戶群，而客戶在申請(qǐng)卡片時(shí)，也更傾向于經(jīng)常光顧的發(fā)卡行。由于信用卡市場(chǎng)空間大，客戶選擇性較大，各發(fā)卡行只有根據(jù)自身的整體優(yōu)勢(shì)和以往客戶群的素質(zhì)，有針對(duì)性地鎖定信用卡產(chǎn)品的目標(biāo)客戶，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于有利地位。明確了目標(biāo)客戶群體，商業(yè)銀行應(yīng)從源頭上控制風(fēng)險(xiǎn)．理性把握發(fā)卡對(duì)象。

銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理范文第5篇

與西方國家相比，由于我國對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)比較晚，因此商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理的水平和度量上還比較落后，而且不同銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平也存在較大差異。經(jīng)過30多年改革開放和經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，我國商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理上已經(jīng)有了很大的進(jìn)步，但與西方較先進(jìn)的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)方法相比，還存在較大的差距，我國農(nóng)村商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理仍存在一些問題。（1）信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)外部評(píng)級(jí)系統(tǒng)不完善。我國目前被信用評(píng)級(jí)的企業(yè)數(shù)量較少且不成熟，且服務(wù)對(duì)象單一，運(yùn)作不規(guī)范，評(píng)級(jí)方法落后，商業(yè)銀行無法從外部獲得信用評(píng)級(jí)的參考，從內(nèi)部評(píng)級(jí)來說，中國大多數(shù)商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)的信用評(píng)級(jí)采取一些定性分析法，這并不能真實(shí)反映企業(yè)未來的發(fā)展?fàn)顩r及償債能力。（2）不良貸款比例過高。不良貸款率的高低，反映了信用風(fēng)險(xiǎn)的大小。我國農(nóng)村商業(yè)銀行的不良貸款比例較高，在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，處于一定的劣勢(shì)，這必然會(huì)給農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展埋下巨大的隱患，經(jīng)濟(jì)環(huán)境一旦發(fā)生變化，潛在的危險(xiǎn)隨之出現(xiàn)，就會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的信用風(fēng)險(xiǎn)。（3）信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和風(fēng)險(xiǎn)量化管理落后。我國商業(yè)銀行目前在信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理方面還非常薄弱，對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)模型還不熟悉，基本還停留在定性分析階段，尚未真正有意識(shí)地建立有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)情況的完備數(shù)據(jù)資料庫。（4）缺乏專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理人才。信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中最難測(cè)量和預(yù)測(cè)的，所以這對(duì)從事風(fēng)險(xiǎn)管理人員的專業(yè)要求相當(dāng)?shù)母?。我國農(nóng)村商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理的機(jī)構(gòu)和人員配備方面，重點(diǎn)和力度明顯不足，且信貸人員的素質(zhì)普遍不高，進(jìn)而缺乏對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理相應(yīng)的技術(shù)。（5）銀行存貸款期限配置不合理。商業(yè)銀行經(jīng)營的基本要求是能夠根據(jù)吸收存款的期限進(jìn)行合理配置自身貸款等資產(chǎn)的期限。但近年來，銀行存貸期限錯(cuò)配趨勢(shì)明顯，嚴(yán)重的不合理。從存款上看，有明顯的活期化趨勢(shì)，銀行資金來源越來越不穩(wěn)定，從貸款上看，大量的中長(zhǎng)期貸款給銀行帶來潛在的危險(xiǎn)，若資金周轉(zhuǎn)不靈，極易導(dǎo)致銀行破產(chǎn)?？傊?，我國農(nóng)村商業(yè)銀行現(xiàn)存在的問題比較嚴(yán)峻，而導(dǎo)致這些問題的關(guān)鍵因素是農(nóng)村商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法的落后，雖然傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法簡(jiǎn)單易操作，但由于其主觀性較強(qiáng)，主要側(cè)重于定性分析，導(dǎo)致其評(píng)價(jià)往往因不同的因素而產(chǎn)生的結(jié)果各不相同。本文主要是基于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法和KMV模型，來研究農(nóng)村商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理。

二、KMV模型

KMV模型的理論基礎(chǔ)是Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型，它將信用關(guān)系視作賣方期權(quán)，銀行發(fā)放貸款給借款人時(shí)，借款人擁有賣方期權(quán)，而期權(quán)實(shí)施的價(jià)格就是貸款的額度，借款人的資產(chǎn)則為期權(quán)標(biāo)的物，當(dāng)資產(chǎn)價(jià)值下跌，小于債務(wù)價(jià)值時(shí)，借款人可選擇實(shí)施期權(quán)，即違約。KMV模型應(yīng)滿足以下基本假設(shè)：（1）企業(yè)市場(chǎng)價(jià)值服從布朗運(yùn)動(dòng)，且借款人資產(chǎn)收益服從正態(tài)分布；（2）企業(yè)違約等價(jià)于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值小于債務(wù)，（3）企業(yè)資本結(jié)構(gòu)只包括所有者權(quán)益、短期負(fù)債和長(zhǎng)期負(fù)債；（4）違約距離是評(píng)價(jià)信用風(fēng)險(xiǎn)的合適指標(biāo)；（5）違約只在債務(wù)到期日T時(shí)刻發(fā)生（一般為1年）；在KMV模型中，決定公司違約概率的是公司的資產(chǎn)價(jià)值及其風(fēng)險(xiǎn)。公司的資產(chǎn)價(jià)值是指公司資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值，是公司資產(chǎn)產(chǎn)生的未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值，它包含了公司的相關(guān)市場(chǎng)、所在行業(yè)以及宏觀經(jīng)濟(jì)信息，反映了投資者對(duì)公司前景的估值，具有前瞻性；資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)是指公司資產(chǎn)價(jià)值的不確定性，通常用資產(chǎn)價(jià)值的波動(dòng)性衡量，由于公司需要在所在行業(yè)的大環(huán)境下生存，因此，其資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)同樣也是所在行業(yè)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)。（3）企業(yè)資本結(jié)構(gòu)只包括所有者權(quán)益、短期負(fù)債和長(zhǎng)期負(fù)債；（4）違約距離是評(píng)價(jià)信用風(fēng)險(xiǎn)的合適指標(biāo)；（5）違約只在債務(wù)到期日T時(shí)刻發(fā)生（一般為1年）；在KMV模型中，決定公司違約概率的是公司的資產(chǎn)價(jià)值及其風(fēng)險(xiǎn)。公司的資產(chǎn)價(jià)值是指公司資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值，是公司資產(chǎn)產(chǎn)生的未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值，它包含了公司的相關(guān)市場(chǎng)、所在行業(yè)以及宏觀經(jīng)濟(jì)信息，反映了投資者對(duì)公司前景的估值，具有前瞻性；資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)是指公司資產(chǎn)價(jià)值的不確定性，通常用資產(chǎn)價(jià)值的波動(dòng)性衡量，由于公司需要在所在行業(yè)的大環(huán)境下生存，因此，其資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)同樣也是所在行業(yè)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)。E：期權(quán)初始合理價(jià)格，即公司的股權(quán)價(jià)值P：期權(quán)交割價(jià)格，即公司的債務(wù)面值A(chǔ)：所交易金融資產(chǎn)現(xiàn)價(jià)，即公司資產(chǎn)價(jià)值T：期權(quán)有效期，即債務(wù)期限（一般為1年）r：無風(fēng)險(xiǎn)利率（國際上通常采用國債收益率替代無風(fēng)險(xiǎn)利率r，由于我國沒有實(shí)現(xiàn)利率市場(chǎng)化，因此我國并無真正意義上的無風(fēng)險(xiǎn)利率。國內(nèi)學(xué)者多采用一年期定期存款的利率替代，本文亦采用此種處理。）KMV模型取決于5個(gè)變量（P、A、r、T、σA）的價(jià)值，其中，P、r、T的值可直接從市場(chǎng)上觀察到，所以要解決的問題是A和σA兩個(gè)未知變量的值。KMV公司認(rèn)為當(dāng)公司資產(chǎn)價(jià)值小于公司債務(wù)賬面價(jià)值時(shí)公司不一定發(fā)生違約，因?yàn)樵诠緜鶆?wù)中長(zhǎng)期負(fù)債具有一定的“緩沖作用”，能夠給企業(yè)一定的時(shí)間繼續(xù)經(jīng)營從而改善自身狀況并最終償還債務(wù)。因此KMV公司將違約臨界點(diǎn)設(shè)置為短期負(fù)債到負(fù)債總額之間的某一個(gè)點(diǎn)，即違約點(diǎn)。公式為：違約點(diǎn)（DP）=短期負(fù)債（STD）+0.5長(zhǎng)期負(fù)債（LTD）以違約距離DD表示企業(yè)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值期望值A(chǔ)距離違約點(diǎn)DP的遠(yuǎn)近，距離越大，企業(yè)發(fā)生違約的可能性越小。根據(jù)違約距離DD的定義，公司資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值低于違約點(diǎn)的概率，即理論上發(fā)生違約的概率為1-N（DD）。而基于違約數(shù)據(jù)庫，依據(jù)違約距離可以映射出公司實(shí)際的期望違約頻率EDF。由于我國當(dāng)前還沒有公開的違約數(shù)據(jù)庫可以使用，現(xiàn)暫以違約距離DD作為公司信用評(píng)價(jià)的依據(jù)。

三、實(shí)證分析

（一）樣本選取從2000年8月開始，江蘇省農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)工作全面推開。截至2012年末，全省共有農(nóng)村商業(yè)銀行58家，江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行是全國最多的，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。以張家港農(nóng)商行為代表，江蘇省農(nóng)商行不管在經(jīng)營特色還是資產(chǎn)規(guī)模上，都處于全國領(lǐng)先水平。但考慮到這些農(nóng)商行都沒有上市，一些類似總股數(shù)、股票市值等數(shù)據(jù)無法獲得，只能尋求其他的替代變量。本文選取了10家具有代表性的江蘇省農(nóng)村商業(yè)銀行作為實(shí)證研究的對(duì)象，10家銀行分別為：張家港農(nóng)商行、吳江農(nóng)商行、常熟農(nóng)商行、紫金農(nóng)商行、海安農(nóng)商行、太倉農(nóng)商行、高淳農(nóng)商行、姜堰農(nóng)商行、無錫農(nóng)商行和盱眙農(nóng)商行。本研究的計(jì)算期為2013年1月1日至2013年12月31日，計(jì)算基準(zhǔn)日為2013年12月31日。

（二）參數(shù)設(shè)定為了更好的進(jìn)行實(shí)證研究，現(xiàn)做出如下假定：（1）實(shí)證數(shù)據(jù)引用各農(nóng)商行2013年的財(cái)務(wù)報(bào)告，準(zhǔn)確真實(shí)、可信。（2）為了研究方便，令債務(wù)期限T為1，無風(fēng)險(xiǎn)利率r采用2013年一年期定期存款基準(zhǔn)利率3%。（3）由于銀行的流動(dòng)性負(fù)債難以統(tǒng)計(jì)，本研究取總負(fù)債為違約點(diǎn)?？傌?fù)債以計(jì)算期內(nèi)的銀行財(cái)務(wù)報(bào)告公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。（4）由于農(nóng)商行未上市，市場(chǎng)價(jià)值采用凈資產(chǎn)來代替，即農(nóng)商行最低的市值。假定其滿足標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。（5）由于農(nóng)商行未上市，沒有股票價(jià)格，假設(shè)股權(quán)波動(dòng)率為1。（6）假定違約距離的計(jì)算公式中，E（A）＝A。

（三）實(shí)證結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)代表了違約概率，表3給出EDF和標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)以及穆迪信用評(píng)級(jí)之間的對(duì)照表；表4給出了10家銀行最新的穆迪信用等級(jí)以及標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)。由于農(nóng)商行缺乏標(biāo)普爾和穆迪的信用評(píng)級(jí)，因此無法判斷KMV模型在我國農(nóng)村商業(yè)銀行中是否具有適用性，因此，表4只是將樣本銀行的預(yù)期違約率與標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪信用評(píng)級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)，了解該行大致的信用等級(jí)，僅此而已。當(dāng)然，通過前面的實(shí)證分析，得出了以下幾點(diǎn)結(jié)論：（1）根據(jù)表2可以看出，違約距離越長(zhǎng)，預(yù)期違約率越低，兩者呈反向變化。并且在10家樣本銀行中高淳農(nóng)村商業(yè)銀行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的把控能力最強(qiáng)，而張家港農(nóng)村商業(yè)銀行、常熟農(nóng)村商業(yè)銀行、吳江農(nóng)村商業(yè)銀行現(xiàn)處于擬上市的狀態(tài)，快速擴(kuò)張，規(guī)模較之另外幾家銀行較大，因此，在運(yùn)營過程中不可避免的會(huì)存在一些風(fēng)險(xiǎn)。（2）根據(jù)EDF反映的信用風(fēng)險(xiǎn)大小，可以看出影響信用風(fēng)險(xiǎn)的因素主要有:銀行的資產(chǎn)規(guī)模、償債能力、盈利能力以及資產(chǎn)的穩(wěn)定性。當(dāng)銀行的資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大時(shí)，盈利能力和償債能力也變大，資產(chǎn)的波動(dòng)性減小，違約距離增大，預(yù)期違約率減小，信用風(fēng)險(xiǎn)減小。反之，當(dāng)銀行的資產(chǎn)規(guī)模減小時(shí)，其違約概率增加，信用風(fēng)險(xiǎn)也變大。（3）根據(jù)表4可以看出，這10家農(nóng)村商業(yè)銀行信用等級(jí)均處于中等以上，說明江蘇省農(nóng)村商業(yè)銀行雖然沒有上市，規(guī)模沒有上市的商業(yè)銀行大，但其對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)有一定的控制能力，在全國范圍內(nèi)發(fā)展較好，處于領(lǐng)先地位。

四、結(jié)論

前文利用KMV模型從農(nóng)村商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的角度，對(duì)我國農(nóng)村商業(yè)銀行的信用評(píng)級(jí)提供了定量分析的指標(biāo)。然而由于模型的限制，在一定的假設(shè)條件的基礎(chǔ)上才有一定的可行性，因此對(duì)于農(nóng)村商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型還需進(jìn)一步開發(fā)。現(xiàn)針我國農(nóng)村商業(yè)銀行的現(xiàn)狀簡(jiǎn)單地提出些許建議。

（一）建立成熟的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和完善內(nèi)外部評(píng)級(jí)體系銀行應(yīng)盡快發(fā)展和規(guī)范評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，提升銀行業(yè)務(wù)決策的科學(xué)性，利于我國資本市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，根據(jù)我國具體國情和企業(yè)自身發(fā)展的條件，建立健全與銀行自身相適應(yīng)的信用評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，形成內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，以便更好地對(duì)受評(píng)對(duì)象的信用等級(jí)作出評(píng)估。我國目前資信評(píng)級(jí)發(fā)展還處于初級(jí)階段，所以必須積極學(xué)習(xí)西方發(fā)達(dá)國家的成熟經(jīng)驗(yàn)，引進(jìn)先進(jìn)的評(píng)級(jí)技術(shù)，降低我國銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)也要建立健全信用評(píng)級(jí)的法律法規(guī)。一個(gè)行業(yè)的發(fā)展，完善法律法規(guī)是必不可少的。只有建立健全了相關(guān)的法律法規(guī)，才能規(guī)范銀行業(yè)的信用評(píng)級(jí)。

（二）控制不良貸款率，加強(qiáng)監(jiān)督管理農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)該將控制不良貸款率作為經(jīng)營的主要目標(biāo)，加強(qiáng)內(nèi)部管理，大幅度減少新增不良貸款，努力爭(zhēng)取將不良貸款率控制在較小范圍內(nèi)，同時(shí)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)必須達(dá)標(biāo)，對(duì)銀行部分事后監(jiān)督與審計(jì)要到位，貫徹“審慎監(jiān)管”原則，以便銀行大幅降低信用風(fēng)險(xiǎn)。

（三）量化信用風(fēng)險(xiǎn)，建立信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型有關(guān)部門應(yīng)引進(jìn)國外先進(jìn)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化工具，結(jié)合我國的實(shí)際情況進(jìn)行改進(jìn)研究，找到適合我國的信用風(fēng)險(xiǎn)量化工具和度量模型，同時(shí)完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，形成現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)機(jī)制。

（四）培養(yǎng)和引進(jìn)一些具有專業(yè)技術(shù)的人才農(nóng)村商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的有效管理，不可缺少專門從事風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估的人員。對(duì)銀行而言，可以從兩方面入手。一方面，銀行可以在現(xiàn)有的人員里進(jìn)行選拔，參加相關(guān)方面專業(yè)的培訓(xùn)；另一方面，以有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬制度來引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理人才，通過內(nèi)部培養(yǎng)和外部招聘相結(jié)合的方式，建立風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍，雙方不斷交流學(xué)習(xí)，不斷提高隊(duì)伍的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。