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銀行業(yè)監(jiān)管范文第1篇

但凡牽涉巨大利益的國際規(guī)則，其制定過程往往經(jīng)歷曠日持久的爭吵，但此次巴塞爾III的推出，異常迅速，前后僅用兩年時間。如果從2009年底公布第一版征求意見稿算起，到2010年11月在G20峰會上通過最終版本，就更縮短至不到一年。這背后發(fā)生了什么？推動力來自哪里？

巴塞爾III大幅提高銀行資本要求，凈化資本成分，提出杠桿率等新的監(jiān)管指標(biāo)，提出逆周期監(jiān)管理念并增加資本要求……大刀闊斧的改革同時遭遇質(zhì)疑，監(jiān)管效力如何？是否會抑制經(jīng)濟(jì)增長？就在巴塞爾III通過之際，中國銀監(jiān)會開始在國內(nèi)商業(yè)銀行監(jiān)管中推行巴塞爾II的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，接下來中國等新興經(jīng)濟(jì)體，是否需要迅速跟進(jìn)落實(shí)最新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)？

2010年12月7日，《財(cái)經(jīng)》雜志記者在阿姆斯特丹荷蘭央行大樓里專訪了巴塞爾委員會主席的魏霖克（Nout Wellink）先生，這位67歲的銀行業(yè)監(jiān)管者精力充沛，他同時擔(dān)任荷蘭央行行長。

采訪在清晨進(jìn)行，面對記者的第一個問題：“制定巴塞爾III的過程有多困難？”魏霖克用手揉搓額頭，像是剛從一場讓人精疲力竭的爭吵中解放出來。

好在接下來的對話進(jìn)展順利，這位身處國際銀行業(yè)第一線的監(jiān)管者，首次通過中國媒體向銀行業(yè)同行解釋巴塞爾協(xié)議討論制定的前因后果，涉及多元的監(jiān)管理念沖突與標(biāo)準(zhǔn)博弈。

談及中國正在引入的巴塞爾新協(xié)議監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，魏霖克表示了謹(jǐn)慎的樂觀。他相信中國銀行業(yè)正在經(jīng)歷一個過程，“方向是讓銀行的風(fēng)險敏感性更高。這個過程歐洲經(jīng)歷過”。

銀行將更傳統(tǒng)

《財(cái)經(jīng)》：新協(xié)議終于通過了，這是否意味著大家就銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)則徹底達(dá)成了一致？

魏霖克：實(shí)際上，不是每個人都喜歡這個新規(guī)則。老實(shí)說，直到現(xiàn)在還有很多人腹誹新的監(jiān)管規(guī)則。但不管怎樣，質(zhì)疑歸質(zhì)疑，我們最終達(dá)成了一致意見，因?yàn)槊總€人都意識到必須要有一個解決措施，而且還需要走得更遠(yuǎn)。

《財(cái)經(jīng)》：在巴塞爾III一系列的監(jiān)管改革中，哪部分最困難？

魏霖克：很難說哪部分是最困難的。你很快會發(fā)現(xiàn)，所有這些改變都非常困難。

其中，很困難的一點(diǎn)是“資本定義”。我們提升了資本的質(zhì)量和要求水平。資本質(zhì)量是個非常重要的問題，以前所謂的各種資本組成成分并非都合格。比如在一些國家，商譽(yù)被視為資本構(gòu)成成分，但是危機(jī)來臨時，商譽(yù)是不存在的。

所以，我們要找到一個全球統(tǒng)一的資本定義。這是個異常困難的事，因?yàn)橐恍﹪业慕鹑谫Y本工具在其他國家根本就不存在，即使一樣的金融工具，在經(jīng)歷危機(jī)時的表現(xiàn)也不一樣。

真正高質(zhì)量的資本是普通股和利潤留存，除此以外，只有少數(shù)的特例被納入到了合格資本范圍內(nèi)，因?yàn)檫@不可避免，我們不得不為了個別國家的特殊情況做一些調(diào)整。

關(guān)于流動性，也是一個很艱難的提議。以前并沒有全球統(tǒng)一的最低監(jiān)管值，所以討論進(jìn)行得非常困難。一開始，我問自己，有沒有可能達(dá)成共識呢？我開始是很懷疑的。但是最后一天，我們做到了。同樣的，我們再次遇到這個問題：定義，什么是流動資產(chǎn)的定義。

《財(cái)經(jīng)》:除了重新定義資本，我們還看到，一些曾被認(rèn)為是“古舊”而過時的指標(biāo)在巴塞爾III中開始重提，這是出于什么樣的考慮？

魏霖克：是的。這恰是巴塞爾III的第三個難點(diǎn)――杠桿率。當(dāng)我2006年成為巴塞爾委員會主席時，在墨西哥的一次會議中討論引入杠桿率的提議。當(dāng)時，除了美國聯(lián)邦存款保險公司的Sheila Bair，每個人都反對。他們說，杠桿率過時了，是100年前的指標(biāo)！

但這個指標(biāo)并不像說的那樣過時。在巴塞爾II框架下，人們考慮風(fēng)險權(quán)重，這是非常合理的方法，但如果你犯了錯誤，沒有前瞻性地衡量風(fēng)險，那你就有大麻煩了。這就是剛剛發(fā)生的事情。

曾經(jīng)有一個大型跨國銀行的負(fù)責(zé)人跟我說，“我過去犯過一個錯誤?！蔽议_玩笑說，“祝賀你！我犯過不止一個錯誤?！彼f，“不，真是犯了一個錯誤。我忘記了杠桿率。”

杠桿率看似過時，但不會讓你把所有雞蛋放到一個籃子里，即使你認(rèn)為這些籃子都沒有風(fēng)險。舉個例子，房產(chǎn)抵押貸款，在風(fēng)險敏感型框架中，它的風(fēng)險權(quán)重是很低的，因?yàn)槿藗冃枰∷?，根?jù)以往的經(jīng)驗(yàn)違約率是很低的。但是當(dāng)你碰到房地產(chǎn)業(yè)危機(jī)時，就會遇到大麻煩。這就是發(fā)生在愛爾蘭、西班牙的事情，也是30年前荷蘭遇到的問題。

所以“防彈墻”是必要的，否則你就會在巴塞爾II的框架下追求永無止境增長的資產(chǎn)負(fù)債表。

《財(cái)經(jīng)》：所以要回到最基本的銀行業(yè)監(jiān)管原則上來？

魏霖克：在巴塞爾II下，風(fēng)險敏感框架是核心，因?yàn)檫@種敏感框架對作決策很有幫助。但是一個安全網(wǎng)或者說防彈墻也是極其重要的。

我們竭力想讓銀行回到比較保守的軌道上來。巴塞爾III的一個影響將是，相比最近幾年的趨勢，銀行變得更加傳統(tǒng)。流動性比率將促使銀行減少資產(chǎn)和負(fù)債的錯配。

對于銀行的交易賬戶，涉及到復(fù)雜的金融產(chǎn)品，我們對其提出更高的資本要求。這就使得這類業(yè)務(wù)的吸引力降低，銀行會減少此類業(yè)務(wù)的規(guī)模。很多銀行不喜歡這樣，游說的力量也在增加。

《財(cái)經(jīng)》：比如國際金融協(xié)會（IIF），他們也在出面游說？

魏霖克：是的。我們和IIF的關(guān)系是不錯的。我經(jīng)常告訴自己他們是游說機(jī)構(gòu)，不應(yīng)該經(jīng)常聽他們的。不僅是IIF，這種事也經(jīng)常發(fā)生在歐洲，給歐洲機(jī)構(gòu)、歐洲議會和政府施加壓力。

大家應(yīng)該知道，巴塞爾委員會制定的是一籃子措施，但最后需要各個國家的議會批準(zhǔn)才能在該國實(shí)施。所以我們不是在替歐洲作決定，我們只是制定一籃子措施，它是國際社會都認(rèn)可的，而現(xiàn)在輪到各國政府了，需要各國議會的認(rèn)可。

未來你可能也會看到一些國家監(jiān)管政策的調(diào)整，比如在美國和歐洲。游說力量在此時此刻所能施壓的是各國政府和各國監(jiān)管當(dāng)局。

經(jīng)濟(jì)受影響有限

《財(cái)經(jīng)》：新監(jiān)管協(xié)議對經(jīng)濟(jì)究竟產(chǎn)生多大影響？IIF曾經(jīng)了一份評估報告，結(jié)論是會打擊經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，你認(rèn)同他們的判斷嗎？

魏霖克：他們試圖嚇唬各國政府，說“如果你遵循了巴塞爾委員會的建議，會讓GDP重挫3％、4％甚至5％”?？墒俏覀儾幌嘈?。我們做了幾百個模型來測量新監(jiān)管規(guī)則對經(jīng)濟(jì)的影響，世界上大部分監(jiān)管部門負(fù)責(zé)人、很多專家都參與其中。最后我們得出結(jié)論，在過渡期，增加銀行資本要求對經(jīng)濟(jì)的影響有限。

《財(cái)經(jīng)》：我們看到你們的報告測算數(shù)據(jù)，似乎新規(guī)則對全球經(jīng)濟(jì)負(fù)面影響不足1％。

魏霖克：不足1％。每增加銀行業(yè)資本1個百分點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)下挫0.2％，這僅是過渡期的影響。當(dāng)進(jìn)入穩(wěn)定期，新規(guī)則對經(jīng)濟(jì)的影響會是正面的。

在過去100年里，金融業(yè)的危機(jī)發(fā)生過很多次，平均來講，每個國家每20年－25年就會遭遇一次。而合理提高資本充足率水平，可以降低50％危機(jī)發(fā)生的幾率。所以這是值得的，因?yàn)槲C(jī)的代價是巨大的。IMF的測算是，危機(jī)平均讓一國GDP萎縮15％。對于特定國家，這個數(shù)字還會更高。

根本上講，一個體系需要緩沖，就像公共領(lǐng)域一樣，緩沖對于銀行系統(tǒng)一樣重要。前者對應(yīng)的是預(yù)算盈余，后者是資本緩沖。在非金融領(lǐng)域也是如此，也需要有一定緩沖。因?yàn)橛刑囡L(fēng)險是我們不能預(yù)見的。雖然你不確定這些未知風(fēng)險何時出現(xiàn)，但它們始終存在。這就是為什么要有緩沖，這就是制定更高流動性緩沖和資本緩沖背后的邏輯。

《財(cái)經(jīng)》：新監(jiān)管規(guī)則對世界經(jīng)濟(jì)的影響測算是個平均數(shù)字，有沒有對各個國家經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響的具體測算數(shù)字？哪個國家受到影響最大？

魏霖克：我們確實(shí)做了這樣的測算，有接近300個銀行樣本，但不應(yīng)該由我們來結(jié)果。我們把結(jié)果給了各國的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，它們也可以根據(jù)自己的國情做出類似的測算。

我們之所以做這樣的測算，是因?yàn)椴幌肫茐你y行系統(tǒng)，這就需要知道新規(guī)則對每個國家甚至每個銀行的影響究竟有多大。

結(jié)果是，各國受到的影響距離平均水平有個波動區(qū)間，但并不大。

《財(cái)經(jīng)》：各國的國情很不一樣，在推行統(tǒng)一監(jiān)管措施上，如何解決差異化監(jiān)管問題？

魏霖克：我們在制定規(guī)則時考慮了不同國家的不同情況。有人說，這雖然是一個全球化的時代，但各國國情不同，你必須接受這一點(diǎn)。但我的理念不同：如果你想在全球化的時代生存，不管你現(xiàn)在的金融體系具有19世紀(jì)的做法，還是別的什么世紀(jì)，都不得不做出改變以應(yīng)全球化。

在全球化的時代，新的銀行監(jiān)管規(guī)則有兩種解決方法，一是制定一個包含十萬個特例的規(guī)則，這樣的結(jié)果是透明度下降；二是為了增加透明度，盡量制定一個適應(yīng)全部國家的規(guī)則，只提供有限數(shù)量的特例，剩下的讓各個國家調(diào)整它們的系統(tǒng)以適應(yīng)新的環(huán)境。

并非適用所有銀行

《財(cái)經(jīng)》：新規(guī)則提出了大銀行的約束問題，具體會采取什么策略？

魏霖克：我們已經(jīng)完成了銀行業(yè)監(jiān)管的整體框架，接下來要討論的是：對于一些具有很強(qiáng)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)性，而且在市場中因?yàn)椤按蠖荒艿埂倍哂刑厥飧偁巸?yōu)勢的銀行，應(yīng)打消其“優(yōu)勢”，提出更高的資本金等要求。

我們正在開發(fā)一套方法來界定哪些是系統(tǒng)性重要金融機(jī)構(gòu)。我們稱其為“大而不能倒”，但這不是正確的表述。因?yàn)樾⌒豌y行也有可能在系統(tǒng)中扮演重要角色，比如支付系統(tǒng)中。

《財(cái)經(jīng)》：所以確定系統(tǒng)性重要銀行名單時，規(guī)模不是唯一標(biāo)準(zhǔn)？

魏霖克：是的。我們還要考慮關(guān)聯(lián)性和替代性。目前巴塞爾委員會正在制定這樣的鑒別方法，我們最終提交給金融穩(wěn)定委員會的不僅是一套方法，還會有一個名單。

在2011年一季度，我們將嘗試找到更精確的數(shù)據(jù)，來確定應(yīng)該給這些銀行設(shè)定多少額外資本要求。但這只是針對系統(tǒng)性重要銀行一籃子指標(biāo)中的一個。

《財(cái)經(jīng)》：什么時候能有結(jié)果？

魏霖克：我們爭取2011年中拿出名單來。

《財(cái)經(jīng)》：對于大多數(shù)國家來說，它們既有國際型的銀行，也有只在國內(nèi)開展業(yè)務(wù)的銀行。如果統(tǒng)一全球的銀行監(jiān)管規(guī)則，會不會產(chǎn)生新問題？

魏霖克：你所說的是在一些情況下，全球的銀行監(jiān)管規(guī)則是沒有必要的，因?yàn)橛行┿y行是完全本地化的。這就需要這個國家來做選擇。比如在美國，巴塞爾II只用于大銀行，多少家呢？大約20個，甚至更少。如果說要把這套規(guī)則搬來推行到農(nóng)村地區(qū)的所有銀行，那肯定是瘋了。在歐洲，我們選擇了一個比較難的路，我們決定在全部銀行系統(tǒng)中推行巴塞爾II。

但不得不說的是，巴塞爾II根本上來講是一個有益的方法。但是如果你不在世界范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)，不賣那些復(fù)雜的金融產(chǎn)品，不證券化和再證券化，那么你就不會有問題，即使在巴塞爾II的框架下也是如此。我個人的看法是，應(yīng)該在全球范圍內(nèi)引入這樣的監(jiān)管體系，但是對于一些國家的本土金融系統(tǒng)，它可能太超前了。但是另一方面，如果你不開展復(fù)雜的金融業(yè)務(wù)，新規(guī)則也不會阻礙你的業(yè)務(wù)發(fā)展。

《財(cái)經(jīng)》：讓我們縮小一下觀察尺度。亞洲金融與歐美的有很大差別。比如中國，銀行是有隱形國家信用擔(dān)保的。資本對于中國的銀行和其對歐美的銀行，意義和作用是不同的。在這種情況下，統(tǒng)一國際資本要求的意義何在？

魏霖克：在特定的時刻，一國政府決定為銀行提供擔(dān)保，這也正是他們目前的做法，但可能不再是最好的方式。這取決于每個國家怎樣根據(jù)自己的國情選擇自己的路。我不確定政府為銀行提供擔(dān)保是否是明智的做法，因?yàn)橛行﹪姨幱谔囟ǖ陌l(fā)展階段。

但另一方面，如果看更遠(yuǎn)一點(diǎn)，比如2050年，你已經(jīng)有了充分發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)，有很龐大的銀行業(yè)，大到政府再也沒有能力去擔(dān)保了，事情會怎樣？所以，出于長期利益考慮，一國應(yīng)該思考，該多大程度地引入國際游戲規(guī)則。

《財(cái)經(jīng)》：你個人認(rèn)為新興市場，比如中國該多大程度上引入這些規(guī)則？

魏霖克：我對中國的了解還不夠，所以答案要中國人自己給出。但我可以介紹一些經(jīng)驗(yàn)。歐洲決定全面推行巴塞爾II，因?yàn)闅W洲大陸是一個統(tǒng)一開放的經(jīng)濟(jì)體，具有一定的發(fā)達(dá)程度。但是，當(dāng)我穿越美國中西部地區(qū)時，看到很多本土小銀行，致力于本地經(jīng)營，私人擁有。我也傾向于不將巴塞爾II引入到類似銀行系統(tǒng)中。

《財(cái)經(jīng)》：對于中國推廣新監(jiān)管措施，有沒有一些具體建議或提醒？

銀行業(yè)監(jiān)管范文第2篇

新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)突出

三大特色

從公布的方案看，新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)突出了三大特色，分別為：改進(jìn)資本充足率計(jì)算方法、建立貸款損失撥備監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)、改進(jìn)流動性風(fēng)險監(jiān)管。其中，被公眾認(rèn)為對銀行業(yè)影響最為直接的，是新標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)了資本充足率計(jì)算方法，將監(jiān)管資本從現(xiàn)行的兩級分類修改為三級分類：即核心資本充足率、一級資本充足率和資本充足率，并提高了對資本充足率的監(jiān)管要求，即核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別不低于5%、6%和8%。此外，新的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)同時引入逆周期資本監(jiān)管框架，包括2.5%的留存超額資本和0~2.5%的逆周期超額資本；增加了系統(tǒng)性銀行的附加資本要求，暫定為1%。新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，正常條件下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不低于11.5%和10.5%；若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸過快增長，商業(yè)銀行需計(jì)提逆周期超額資本。

對于系統(tǒng)重要性銀行，銀監(jiān)會此前已經(jīng)明確其對系統(tǒng)重要性大型商業(yè)銀行增加附加資本要求，確保大型商業(yè)銀行和中小商業(yè)銀行資本充足率分別不低于11.5%和10%。由于目前國際上尚無系統(tǒng)重要性銀行的明確定義，銀監(jiān)會透露，將在近期開展國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行的評估，評估將主要考慮規(guī)模、關(guān)聯(lián)性、復(fù)雜性和可替代性等四個方面因素。

新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)更建立了貸款撥備率和撥備覆蓋率相結(jié)合的貸款損失撥備監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，貸款撥備率不低于2.5%，撥備覆蓋率不低于150%，原則上按兩者孰高的方法確定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求。銀監(jiān)會人士透露，監(jiān)管部門將根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不同階段、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款質(zhì)量差異和盈利狀況的不同，對貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求進(jìn)行動態(tài)化和差異化調(diào)整：經(jīng)濟(jì)上行期適度提高貸款損失準(zhǔn)備要求，經(jīng)濟(jì)下行期則根據(jù)貸款核銷情況適度調(diào)低；根據(jù)單家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的貸款質(zhì)量和盈利能力，適度調(diào)整貸款損失準(zhǔn)備要求。新標(biāo)準(zhǔn)自2012年1月1日開始實(shí)施，系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)于2013年底前達(dá)標(biāo)；對非系統(tǒng)重要性銀行，監(jiān)管部門將設(shè)定差異化的過渡期安排，并鼓勵提前達(dá)標(biāo)：盈利能力較強(qiáng)、貸款損失準(zhǔn)備補(bǔ)提較少的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在2016年底前達(dá)標(biāo)；個別盈利能力較低、貸款損失準(zhǔn)備補(bǔ)提較多的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在2018年底前達(dá)標(biāo)。

信息科技

提升風(fēng)險管控水平

據(jù)銀監(jiān)會有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是一項(xiàng)長期系統(tǒng)工程，事關(guān)我國銀行業(yè)長期穩(wěn)健發(fā)展大局。執(zhí)行新的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，目的并非為了更嚴(yán)格的要求，而是通過監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整，提高銀行精細(xì)化管理和專業(yè)化水平。

根據(jù)《指導(dǎo)意見》要求，銀監(jiān)會將于2011年完成《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》等配套監(jiān)管規(guī)章的修訂和工作，為2012年初開始實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)奠定基礎(chǔ)。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照《新資本協(xié)議》與第三版巴塞爾協(xié)議同步推進(jìn)，第一支柱與第二支柱統(tǒng)籌考慮的總體要求，積極穩(wěn)妥地做好新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，加強(qiáng)對實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，制定切實(shí)可行的新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施規(guī)劃，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略、積極推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，從公司治理、政策流程、風(fēng)險計(jì)量、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)、信息科技系統(tǒng)等方面不斷強(qiáng)化風(fēng)險管理，確保系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)分別在2013年底和2016年前達(dá)到新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的要求。

銀行業(yè)監(jiān)管范文第3篇

突出分類指導(dǎo)，完善銀行業(yè)公司治理

公司治理是解決委托問題、實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)內(nèi)部權(quán)力制衡的關(guān)鍵，也是銀行業(yè)改革發(fā)展的基礎(chǔ)和保障。近年來，我們堅(jiān)持分類指導(dǎo)，根據(jù)不同法人機(jī)構(gòu)的運(yùn)營特點(diǎn)和公司治理水平，有針對性地推動公司治理由“形似”向“神似”轉(zhuǎn)變。例如，對興業(yè)銀行等“三會一層”架構(gòu)基本建立、制度較為完善、職責(zé)較為明確的機(jī)構(gòu)，持續(xù)關(guān)注董事和監(jiān)事的履職情況，防止董事不“懂事”、監(jiān)事不“管事”；針對農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)“三會一層”制度不完善、董監(jiān)事履職水平不高等問題，專門開展“公司治理年”活動，督促其完善公司治理架構(gòu)，建立“三會一層”基本運(yùn)作制度，提高管理層專業(yè)化履職水平。

強(qiáng)化市場導(dǎo)向，推動銀行業(yè)差異化競爭

當(dāng)前銀行業(yè)機(jī)構(gòu)在發(fā)展戰(zhàn)略、目標(biāo)客戶、產(chǎn)品服務(wù)等方面同質(zhì)化問題較為突出，不利于培育核心競爭力和實(shí)現(xiàn)金融資源的有效配置。福建銀監(jiān)局在監(jiān)管中，著力引導(dǎo)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)以客戶為中心、以市場為導(dǎo)向，找準(zhǔn)突破口，發(fā)揮比較優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)錯位競爭和差異化發(fā)展。一是引導(dǎo)轄內(nèi)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)根植實(shí)體經(jīng)濟(jì)，瞄準(zhǔn)城鎮(zhèn)化、小微企業(yè)、綠色信貸等重點(diǎn)領(lǐng)域，提供個性化的產(chǎn)品和服務(wù)。二是促進(jìn)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，結(jié)合福建經(jīng)濟(jì)金融特點(diǎn)、客戶結(jié)構(gòu)和市場環(huán)境等實(shí)際情況，制定特色化經(jīng)營、差異化競爭的內(nèi)涵集約型發(fā)展戰(zhàn)略。三是搭建泉州金改區(qū)等平臺，推動銀行業(yè)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，打造特色產(chǎn)品和拳頭產(chǎn)品，走差異化的發(fā)展道路。

增強(qiáng)監(jiān)管聯(lián)動，推進(jìn)銀行業(yè)綜合化經(jīng)營

綜合化經(jīng)營一方面能使銀行業(yè)風(fēng)險得到一定程度的稀釋和分散，另一方面又使金融資本趨利性、虛擬性和脆弱性的本質(zhì)更為突出，加大了風(fēng)險的傳染性、復(fù)雜性和破壞性。近年來，福建銀行業(yè)不斷推出跨市場的金融產(chǎn)品，如興業(yè)銀行等機(jī)構(gòu)綜合化經(jīng)營開始起步并已經(jīng)拓展到信托、租賃、基金等領(lǐng)域。對此，我們將強(qiáng)化監(jiān)管合作，發(fā)揮好現(xiàn)有福建金融監(jiān)管聯(lián)席會議制度的作用，完善銀、證、?？缧袠I(yè)監(jiān)管協(xié)作機(jī)制，防止監(jiān)管空白和多頭監(jiān)管，強(qiáng)化銀行業(yè)綜合化經(jīng)營的聯(lián)動監(jiān)管，防范風(fēng)險跨機(jī)構(gòu)、跨市場的擴(kuò)散和聚集。與此同時，推進(jìn)風(fēng)險“防火墻”建設(shè)，按照尚主席提出的機(jī)構(gòu)隔離、業(yè)務(wù)隔離、退出隔離的要求，建立完善跨業(yè)務(wù)、跨機(jī)構(gòu)風(fēng)險隔離機(jī)制，堅(jiān)持法律責(zé)任獨(dú)立、關(guān)聯(lián)交易合規(guī)，防范風(fēng)險傳染。

推動并表管理，強(qiáng)化銀行業(yè)全面風(fēng)險管理

通過有效并表監(jiān)管，改變銀行業(yè)長期以來將風(fēng)險管理的重點(diǎn)集中于某一單點(diǎn)、某一條線的風(fēng)險管理模式，逐步轉(zhuǎn)向全面風(fēng)險管理。一是推動建立完善并表管理體系，搭建完善的組織構(gòu)架和信息系統(tǒng)，及時、準(zhǔn)確、全面地獲取附屬機(jī)構(gòu)信息。二是推動建立健全全面風(fēng)險管理體系，將各類業(yè)務(wù)承擔(dān)的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險及其他風(fēng)險納入全面風(fēng)險管理范疇。三是完善并表監(jiān)管體系和風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，采用定量和定性相結(jié)合的方式，運(yùn)用現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)管等手段對銀行集團(tuán)資本、財(cái)務(wù)及風(fēng)險進(jìn)行全面、持續(xù)的評估，及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險。

落實(shí)柵欄原則，審慎推進(jìn)銀行業(yè)創(chuàng)新

下一步，我們在監(jiān)管工作中，將同步設(shè)置有效“柵欄”，引導(dǎo)銀行業(yè)在風(fēng)險可控的前提下開展金融創(chuàng)新。一方面，以監(jiān)管隔離為手段，阻斷現(xiàn)有交叉工具間風(fēng)險的“互聯(lián)互通”，嚴(yán)防責(zé)任關(guān)聯(lián)和風(fēng)險兜底。密切關(guān)注轄內(nèi)銀行業(yè)金融創(chuàng)新活動，重點(diǎn)監(jiān)測各類超前的、存在監(jiān)管空白的創(chuàng)新活動，科學(xué)合理把握監(jiān)管邊界，前瞻性地做好風(fēng)險防控。另一方面，鼓勵轄內(nèi)銀行業(yè)在清晰的監(jiān)管隔離框架下及可承受的風(fēng)險范圍內(nèi)，圍繞滿足市場需求、提高附加值和緩釋風(fēng)險等重點(diǎn)，審慎推進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的充分性和有效性。

銀行業(yè)監(jiān)管范文第4篇

（一）國外文獻(xiàn)綜述學(xué)者們主要從銀行業(yè)資本監(jiān)管對于經(jīng)濟(jì)的影響以及銀行業(yè)資本監(jiān)管對實(shí)際經(jīng)濟(jì)變量的作用方式和傳導(dǎo)渠道角度進(jìn)行分析，并且研究了在不同國家和地區(qū)的具體表現(xiàn)。1．銀行業(yè)資本監(jiān)管通過控制信貸規(guī)模影響宏觀經(jīng)濟(jì)。Peek和Rosengren（1995）對美國20世紀(jì)末的資本約束、信貸規(guī)模及經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系進(jìn)行了實(shí)證，結(jié)論是資本約束對貸款增長具有顯著影響，資本約束強(qiáng)化了貨幣政策的信貸傳導(dǎo)途徑，發(fā)生了信貸縮，在一定程度上造成經(jīng)濟(jì)衰退［1］。Watanabe（2007）使用20世紀(jì)80年代后期日本房地產(chǎn)貸款份額作為銀行資本的工具變量，發(fā)現(xiàn)1997年存在監(jiān)管驅(qū)動的銀行業(yè)資本緊縮，從而引起銀行業(yè)的信貸緊縮［2］。Kashyap，Rajan和Stein（2008）認(rèn)為，2008年金融危機(jī)的主要問題在于銀行監(jiān)管和銀行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的過度杠桿化，他們提出的解決方案是資本保險，就是銀行購買資本保險以備在經(jīng)濟(jì)不好時彌補(bǔ)資本損失［3］。2．銀行業(yè)資本監(jiān)管通過貨幣政策效應(yīng)影響宏觀經(jīng)濟(jì)。Gerali等（2010）建立了嵌入不完全競爭銀行部門、信貸摩擦和資本約束的DSGE框架，研究發(fā)現(xiàn)此次危機(jī)中的產(chǎn)出下降主要由銀行部門外生沖擊所導(dǎo)致，宏觀經(jīng)濟(jì)沖擊只起到較小作用，且危機(jī)中的銀行資本下降對于投資等實(shí)際經(jīng)濟(jì)變量具有顯著的負(fù)面影響［4］。Liu和Seeiso（2011）比較了外部融資溢價和流動性溢價效應(yīng)對于金融加速作用的影響，發(fā)現(xiàn)當(dāng)企業(yè)面臨負(fù)向的凈資產(chǎn)沖擊時，銀行部門的最低資本監(jiān)管要求越高，企業(yè)融資溢價上升也越高；此外，在Ba－selⅡ順周期資本監(jiān)管情況下，貨幣政策對實(shí)際經(jīng)濟(jì)的沖擊和影響作用比在BaselⅠ時更大［5］。金融危機(jī)發(fā)生后在BaselⅢ資本協(xié)議實(shí)施的背景下，Angelini等（2011）基于DSGE模型研究了BaselⅢ資本監(jiān)管要求對于宏觀經(jīng)濟(jì)及其波動的影響。3．銀行業(yè)資本監(jiān)管的順周期性影響經(jīng)濟(jì)波動周期。Repullo和Suarez（2008）分析了巴塞爾協(xié)議Ⅱ的順周期性，指出協(xié)議的風(fēng)險資本監(jiān)管規(guī)定改善了各類貸款的風(fēng)險權(quán)重，應(yīng)該對銀行既定違約情況下的貸款損失和貸款違約率進(jìn)行測算。在經(jīng)濟(jì)蕭條期，貸款違約率和損失率較高，該協(xié)議所表現(xiàn)出的較強(qiáng)順周期性會放大經(jīng)濟(jì)周期波動［7］。Chami和Co－simano（2010）的研究表明，在資本監(jiān)管力度較強(qiáng)的情況下，商業(yè)銀行將會大幅削減信貸規(guī)模，從而產(chǎn)生所謂的“資本加速器”效應(yīng)［8］。Cohen和Morse（2010）認(rèn)為經(jīng)濟(jì)具有很強(qiáng)的親通脹性，這一方面是因?yàn)槊缆?lián)儲實(shí)行了嚴(yán)格的監(jiān)管措施，而資本監(jiān)管的親周期性亦是不容忽視的重要因素［9］。

（二）國內(nèi)文獻(xiàn)綜述從理論角度來看，黃憲、魯?shù)ぃ?008）運(yùn)用簡化的JurgBlum和MartinHellwig模型分析了銀行業(yè)資本監(jiān)管的宏觀經(jīng)濟(jì)波動效應(yīng)傳導(dǎo)機(jī)制，認(rèn)為當(dāng)銀行信貸受到資本充足與可貸資金兩個約束變量的作用時，主要受制于資本充足的約束［10］。江曙霞、何建勇（2011）在靜態(tài)局部均衡理論模型基礎(chǔ)上，研究了銀行資本、銀行信貸與宏觀經(jīng)濟(jì)波動之間的關(guān)系，指出信貸風(fēng)險和存貸比約束具有雙重強(qiáng)化銀行信貸和銀行資本順周期性的特征［11］。費(fèi)玉娥、孫洋等（2012）的研究表明，實(shí)施嚴(yán)格的資本充足率監(jiān)管對商業(yè)銀行的信貸量有重大影響，特別是對于資本充足率水平低的銀行，在監(jiān)管壓力大的條件下，會降低信貸規(guī)模的擴(kuò)張速度［12］?？驴琢帧ⅠT宗憲等（2013）考慮我國隱性存款保險制度背景，并利用風(fēng)險資本要求和監(jiān)管懲罰變量構(gòu)建新的銀行利潤模型［13］。從實(shí)證方法的角度看，國內(nèi)文獻(xiàn)更多地學(xué)習(xí)了國外學(xué)者在此領(lǐng)域的建模方法［14］。石曉軍、李孟娜（2007）利用Pennacchi提出的商業(yè)銀行資本比率模型分析了我國商業(yè)銀行盯住市場資本充足率與經(jīng)濟(jì)周期的關(guān)系，并利用1996～2004年的商業(yè)銀行數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證分析，認(rèn)為盯住市場的銀行資本比率是一個理性的、積極的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先指標(biāo)，而我國對國有銀行的歷次注資是“逆周期的有效管理措施”［15］。潘再見（2011）運(yùn)用動態(tài)面板方法研究了我國1998～2009年資本約束對銀行信貸規(guī)模的影響，證明資本充足率是影響商業(yè)銀行信貸規(guī)模的重要變量，尤其是國有銀行對資本充足率非常敏感，并且當(dāng)資本充足率提高1％，貸款將擴(kuò)張1．5％［16］。我國學(xué)術(shù)界關(guān)于銀行業(yè)資本監(jiān)管對經(jīng)濟(jì)增長影響的研究文獻(xiàn)并不豐富，已有的文獻(xiàn)研究還存在以下不足：一是在研究銀行業(yè)資本監(jiān)管時選擇的變量主要是資本充足率本身而不是監(jiān)管壓力，有些文獻(xiàn)選擇了二元響應(yīng)虛擬變量來表示監(jiān)管壓力，但指標(biāo)設(shè)置相對簡單，對問題的說明不夠細(xì)致。二是在實(shí)證分析過程中，多數(shù)采用了靜態(tài)面板數(shù)據(jù)的一些模型來進(jìn)行分析，并沒有考慮到當(dāng)期信貸量與前期信貸量之間的時滯關(guān)系，因而建立的模型會產(chǎn)生估計(jì)偏差。本文擬利用我國2003～2012年相關(guān)數(shù)據(jù)構(gòu)建計(jì)量模型，研究銀行業(yè)資本監(jiān)管對經(jīng)濟(jì)增長的影響。

二、銀行業(yè)資本監(jiān)管對我國經(jīng)濟(jì)增長影響的實(shí)證研究

由于銀行業(yè)資本監(jiān)管、銀行信貸規(guī)模與經(jīng)濟(jì)增長三者的聯(lián)系較為復(fù)雜［16］，實(shí)證分為兩個步驟：首先，研究銀行業(yè)資本監(jiān)管對信貸規(guī)模的影響；其次，分析信貸規(guī)模對經(jīng)濟(jì)增長的動態(tài)影響，構(gòu)建一個向量自回歸（VAR）模型，并進(jìn)行脈沖響應(yīng)分析。

（一）銀行業(yè)資本監(jiān)管對我國信貸規(guī)模影響的實(shí)證研究1．動態(tài)面板模型與指標(biāo)選取。本文構(gòu)建一個包含因變量滯后項(xiàng)的動態(tài)面板模型來分析銀行業(yè)資本監(jiān)管對我國信貸規(guī)模的影響，用GMM方法對動態(tài)面板方程進(jìn)行估計(jì)。選取信貸量指標(biāo)、銀行業(yè)資本監(jiān)管指標(biāo)以及其他指標(biāo)三個方面來研究銀行業(yè)資本監(jiān)管對信貸規(guī)模的影響。（1）信貸量指標(biāo)。因變量為銀行信貸量，或稱銀行信貸投放規(guī)模，采用各銀行的貸款余額數(shù)據(jù)，用loan表示。（2）銀行業(yè)資本監(jiān)管指標(biāo)。資本充足率的高低反映了銀行抵御非預(yù)期損失的最終能力，是銀行業(yè)資本監(jiān)管中一個代表性的指標(biāo)。截至2012年底，我國規(guī)定的最低資本充足率要求為8％。我們可以通過資本充足率（記作cap）構(gòu)建一個指標(biāo)來代表監(jiān)管壓力（記作reg）。（3）其他指標(biāo)。選取各銀行的資產(chǎn)規(guī)模（記為asset）作為銀行特征變量，選取存款余額（記為de－posit）作為“貨幣政策效應(yīng)論”銀行信貸渠道指標(biāo)，選取央行規(guī)定的一年期貸款基準(zhǔn)利率（記為mp）作為“貨幣政策效應(yīng)論”銀行資本渠道指標(biāo)，選取實(shí)際GDP增長率（記為gdpr）作為宏觀變量①。3．實(shí)證分析（1）數(shù)據(jù)來源。受數(shù)據(jù)可得性的約束，數(shù)據(jù)選取我國14家商業(yè)銀行2003～2012年共10年的年度平衡面板數(shù)據(jù)②。數(shù)據(jù)來源于中國金融統(tǒng)計(jì)年鑒、國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站、和訊網(wǎng)、新浪財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)庫以及各銀行的年報和網(wǎng)上公開信息。（2）動態(tài)面板模型實(shí)證結(jié)果。運(yùn)用STATA12．0軟件對建立的動態(tài)面板模型進(jìn)行估計(jì)，系統(tǒng)GMM估計(jì)的結(jié)果如表1所示。從模型估計(jì)的結(jié)果來看，模型整體顯著性檢驗(yàn)的wald值為10463．80，p值為0．0000＜0．05，表明在5％的顯著性水平下模型整體的顯著性很好。作為一致估計(jì)，必須滿足擾動項(xiàng)｛εit｝不存在自相關(guān)。對系統(tǒng)GMM擾動項(xiàng)的自相關(guān)性檢驗(yàn)結(jié)果如表2所示。表3顯示，p值＝1．0000＞0．05，在5％的顯著性水平上，無法拒絕“所有工具變量均有效”的原假設(shè)。即認(rèn)為選擇的工具變量是有效的。1）lloanit－1的系數(shù)度量了上年度貸款的增長對本年度貸款增長的影響。其值為0．4097，p值為0．016，在5％的顯著性水平上這一結(jié)果顯著。說明上年度貸款增長對本期信貸規(guī)模有著正向的影響。上一期貸款增長1％，將使得本期貸款增長大約0．4％。2）gdprit和gdprit－1的回歸系數(shù)分別度量的是當(dāng)期和滯后一期經(jīng)濟(jì)增長率對當(dāng)期貸款增長的影響。其中，gdprit的系數(shù)為－0．0198，p值為0．000，gdprit－1的系數(shù)為0．0522，p值為0．000，兩個變量在5％的顯著性水平上均顯著。也就是說，滯后一期的GDP增長率對當(dāng)期的貸款增長有正向作用，滯后一期的GDP增長率每提高1％，當(dāng)期貸款約增加0．05％；當(dāng)期的GDP增長率對當(dāng)期的貸款增長有輕微的負(fù)向作用，當(dāng)期GDP增長率每提高1％，貸款約減少不到0．02％。商業(yè)銀行信貸量變化相對于GDP的增長存在時滯。3）mpit的系數(shù)度量了當(dāng)期貸款利率變動對當(dāng)期貸款增長的影響。回歸系數(shù)為－0．1171，p值為0．000，在5％的顯著性水平上顯著，這表明貸款利率對貸款量是負(fù)向影響。貨幣政策影響銀行貸款數(shù)量的變動主要由貸款需求效應(yīng)和貸款供給效應(yīng)共同驅(qū)動。偏緊的貨幣政策將導(dǎo)致利率水平的上升，從而使貸款需求下降，而偏松的貨幣政策將導(dǎo)致利率水平的下降，從而使貸款需求增加。當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債在期限方面不匹配時，利率波動導(dǎo)致的市場風(fēng)險將會對銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理產(chǎn)生影響，特別是央行采取緊縮性貨幣政策時，利率的提高將使資本相對不足銀行的貸款下降幅度更大。4）lassetit的系數(shù)度量了當(dāng)期銀行資產(chǎn)規(guī)模對當(dāng)期貸款增長的影響?；貧w系數(shù)為0．1373，說明資產(chǎn)規(guī)模更大的銀行貸款增長更快；其p值為0．129，在5％的顯著性水平下并不顯著。資產(chǎn)規(guī)模較小的銀行在資本監(jiān)管的約束下，外部融資邊際成本可能高于大銀行，規(guī)模較大的國有控股銀行的貸款量普遍高于股份制銀行。5）ldepositit的系數(shù)度量了當(dāng)期銀行存款規(guī)模對當(dāng)期貸款增長的影響?；貧w系數(shù)為0．4458，p值為0．011，在5％的顯著性水平上顯著。6）監(jiān)管壓力regit和regit－1的回歸系數(shù)分別度量當(dāng)期和滯后一期銀行業(yè)資本監(jiān)管壓力對當(dāng)期貸款增長的影響。其中，regit的系數(shù)為－0．2469，p值為0．043，regit－1的系數(shù)為－0．0974，p值為0．024，兩個變量在5％的顯著性水平上均是顯著的。

（二）信貸規(guī)模對我國經(jīng)濟(jì)增長影響的實(shí)證研究1．模型、指標(biāo)與數(shù)據(jù)選取。向量自回歸VAR模型常用于分析隨機(jī)擾動對變量系統(tǒng)的動態(tài)沖擊，從而解釋各種經(jīng)濟(jì)沖擊對變量形成的影響。本文選取2003～2012年的宏觀季度數(shù)據(jù)進(jìn)行研究。選取季度GDP來描述經(jīng)濟(jì)增長情況；選取央行規(guī)定的三個月貸款基準(zhǔn)利率（R）描述貨幣政策的松緊，它會影響銀行信貸的供給；選擇季度銀行貸款總額（L）來描述銀行信貸規(guī)模變化情況。數(shù)據(jù)來源于中國統(tǒng)計(jì)年鑒，中國人民銀行官方網(wǎng)站以及和訊數(shù)據(jù)庫。2．實(shí)證分析（1）數(shù)據(jù)預(yù)處理。根據(jù)季度數(shù)據(jù)得到去掉季節(jié)趨勢后的GDP，記為GDPSA，為了減少或消除潛在的數(shù)據(jù)異方差問題，對GDPSA與L取自然對數(shù)，對數(shù)化后的變量分別記為LnGDPSA與LnL。（2）VAR模型的估計(jì)。首先運(yùn)用PP檢驗(yàn)法對三個變量進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)。由表4的結(jié)果可知，LnGDPSA、LnL和R三個變量都是非平穩(wěn)的，但是它們的一階差分在5％的顯著性水平下均平穩(wěn)。三個變量均為一階單整序列，它們可能存在協(xié)整關(guān)系。需要在VAR方程建立后對變量進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。根據(jù)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)量的值選擇VAR的滯后階數(shù)為2。滯后2階的VAR（2）模型的估計(jì)結(jié)果如表5所示。從表5得到三個方程的可決系數(shù)γ2分別為0．908、0．999和0．999，均在0．9以上，并且每個方程中所估計(jì)系數(shù)的t統(tǒng)計(jì)值都較為顯著，模型擬合較好。（3）VAR模型檢驗(yàn)。采用AR根檢驗(yàn)法驗(yàn)?zāi)Ｐ偷姆€(wěn)定性。從表6來看，最大根的值為0．987＜1，說明文中建立的VAR模型是穩(wěn)定的。（4）脈沖響應(yīng)分析。對模型進(jìn)行脈沖響應(yīng)分析，分析系統(tǒng)的動態(tài)變化規(guī)律，即信貸的變化對其他經(jīng)濟(jì)變量的動態(tài)影響。選擇脈沖響應(yīng)函數(shù)的滯后期為20，即20個季度，設(shè)置脈沖為殘差的一個標(biāo)準(zhǔn)偏差的沖擊，結(jié)果如圖1、2所示。圖中橫軸表示沖擊作用的滯后期間數(shù)（單位：季度），縱軸表示相應(yīng)響應(yīng)變量的響應(yīng)結(jié)果，實(shí)線表示的是脈沖響應(yīng)函數(shù)，虛線表示的是正負(fù)兩倍標(biāo)準(zhǔn)差偏離帶。圖1是信貸一個標(biāo)準(zhǔn)差單位的正向沖擊對GDP的影響。整體上看，信貸對GDP的影響是正向的，持續(xù)的時間大約有8期。其中，GDP在第2期的響應(yīng)迅速達(dá)到最高值，為0．0075，這也是唯一一個響應(yīng)高點(diǎn)。之后逐漸減弱，在第7期為0．0016，第8期為0．0011，之后趨于平穩(wěn)，并最終趨于0。圖2揭示了央行貸款基準(zhǔn)利率一個標(biāo)準(zhǔn)差單位的沖擊給GDP帶來的影響?？梢钥吹劫J款利率對GDP的影響有時滯效應(yīng)。利率對GDP造成的影響是持續(xù)的，起碼持續(xù)20期。在前5期內(nèi)，GDP的響應(yīng)是正向的，從第一期開始慢慢增加，在第3期時，達(dá)到最大，為0．9567％，隨后開始降低。從第6期開始，這種影響變?yōu)樨?fù)向，并且在第9期時，達(dá)到最小，為－0．8392％。之后慢慢增加，最終趨近于0。

（三）銀行業(yè)資本監(jiān)管對我國經(jīng)濟(jì)增長的影響1．銀行業(yè)資本監(jiān)管壓力的滯后一期與當(dāng)期均對信貸規(guī)模產(chǎn)生影響，并且當(dāng)期值比滯后一期值對當(dāng)期信貸規(guī)模的作用更大。資本相對充足的銀行受到資本監(jiān)管要求的限制較少，有更多的機(jī)會擴(kuò)大貸款組合。2004年我國監(jiān)管部門實(shí)施了新一輪的銀行業(yè)資本監(jiān)管之后，監(jiān)管資本對各銀行信貸行為和風(fēng)險偏好的約束作用更加強(qiáng)化，所以，在當(dāng)期銀行業(yè)整體的信貸規(guī)模對銀行業(yè)資本監(jiān)管的壓力十分敏感。2．樣本期內(nèi)，銀行業(yè)資本監(jiān)管對銀行信貸行為具有明顯的約束作用，經(jīng)濟(jì)增長對于銀行信貸一個標(biāo)準(zhǔn)差單位的沖擊具有正向響應(yīng)。我國2003～2012年的發(fā)展?fàn)顩r反映出銀行業(yè)資本監(jiān)管對經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生負(fù)面影響的命題在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的存在性。3．結(jié)合實(shí)際情形分析發(fā)現(xiàn)，在經(jīng)濟(jì)衰退時期，資本充足率提高對經(jīng)濟(jì)增長的負(fù)面影響表現(xiàn)得更為顯著，經(jīng)濟(jì)下行期銀行信貸供給的下降對企業(yè)具有更為嚴(yán)重的影響。銀行信貸規(guī)模緊縮，大量企業(yè)減少投資，最終影響實(shí)體經(jīng)濟(jì)，加劇經(jīng)濟(jì)衰退。

三、結(jié)論與政策建議

銀行業(yè)監(jiān)管范文第5篇

對政策性銀行應(yīng)實(shí)行分業(yè)監(jiān)管

政策性銀行于1994年先后成立，當(dāng)時是根據(jù)金融體制改革的要求，將政策性金融業(yè)務(wù)和商業(yè)性金融業(yè)務(wù)進(jìn)行分離，由政策性銀行按照國家產(chǎn)業(yè)政策、外貿(mào)政策、糧油棉政策、區(qū)域發(fā)展政策等的要求，在各自特定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)閲医?jīng)濟(jì)建設(shè)提供資金支持和金融服務(wù)。隨著我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的不斷完善和金融體制改革的不斷深化，政策性銀行的經(jīng)營方針、市場定位、業(yè)務(wù)范圍和服務(wù)對象都發(fā)生了一些變化。

作為銀行監(jiān)管部門，必須敏銳地洞察和熟知這些發(fā)展變化，及時調(diào)整監(jiān)管思路。因此，對政策性銀行監(jiān)管的關(guān)鍵就在于分業(yè)監(jiān)管，即根據(jù)其業(yè)務(wù)政策性強(qiáng)度的不同實(shí)行不同的監(jiān)管。例如，農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行的資金運(yùn)用分政策性和商業(yè)性兩塊，兩塊的政策性強(qiáng)度和風(fēng)險程度都不同，對其監(jiān)管就不能按同一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。其中，政策性貸款又可以細(xì)分為指令性貸款和指導(dǎo)性貸款，兩者在政策性上也是有所區(qū)別的。指令性貸款如果出現(xiàn)了風(fēng)險、形成了損失，屬于政策性風(fēng)險，對其監(jiān)管主要是合規(guī)監(jiān)管，即監(jiān)管的重點(diǎn)是銀行的業(yè)務(wù)合規(guī)性，有無違規(guī)操作等。指導(dǎo)性的貸款如果出現(xiàn)了風(fēng)險、形成了損失，則屬于經(jīng)營性風(fēng)險，對其監(jiān)管主要是風(fēng)險監(jiān)管，即監(jiān)管的重點(diǎn)是看銀行是否做到了審慎經(jīng)營、有無有效的風(fēng)險管理和內(nèi)控機(jī)制。

對國有商業(yè)銀行應(yīng)實(shí)行盡職監(jiān)管

國有商業(yè)銀行在公司治理機(jī)制方面突出的問題，究其根本就在于“所有者缺位”和“內(nèi)部人控制”兩個方面，這兩個方面問題的根源又在于國有商業(yè)銀行的委托關(guān)系扭曲。在國有商業(yè)銀行的委托關(guān)系中，一是與政府的委托關(guān)系，二是國有商業(yè)銀行內(nèi)部的委托關(guān)系，層層委托、層層的關(guān)系，形成了超長的委托鏈。委托人對人的約束和控制力逐級弱化，很容易出現(xiàn)逆向選擇和道德風(fēng)險，不良貸款二次剝離就是委托關(guān)系扭曲的典型例證。

因此，對國有商業(yè)銀行監(jiān)管的關(guān)鍵就在于盡職監(jiān)管，即把國有商業(yè)銀行的工作人員特別是高管人員盡職情況作為監(jiān)管的重點(diǎn)。這里所說的盡職包括三個層次：第一個層次是國有商業(yè)銀行總行的高級管理層向董事會、投資者盡職的情況；第二個層次是國有商業(yè)銀行各級分支機(jī)構(gòu)的高管人員向其上級行盡職的情況；第三個層次是國有商業(yè)銀行各級分支機(jī)構(gòu)的工作人員向高管人員盡職的情況。銀監(jiān)會已經(jīng)制定了《商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)盡職指引》，還將研究制定《商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)工作盡職指引》和旨在加強(qiáng)對高管人員盡職監(jiān)管的《商業(yè)銀行高管人員履職情況評價辦法》等一系列規(guī)章制度。對國有商業(yè)銀行監(jiān)管的重點(diǎn)，要按照相關(guān)的規(guī)章制度逐一進(jìn)行對照，檢查其高管人員和工作人員是否都按要求盡職。

對股份制商業(yè)銀行應(yīng)實(shí)行超速監(jiān)管

股份制商業(yè)銀行與國有商業(yè)銀行相比，在公司治理、風(fēng)險管理以及內(nèi)控機(jī)制方面相對要好，但在其粗放式的快速擴(kuò)張過程中，因各種主、客觀因素而造成風(fēng)險管理力度的減弱，為股份制商業(yè)銀行帶來了潛在的風(fēng)險，并使得這種快速發(fā)展呈現(xiàn)出波動性較大、跳躍式增長的特點(diǎn)，同時金融資源的有限性也決定了這種發(fā)展模式的可持續(xù)性是不可能長久的。

因此，對股份制商業(yè)銀行監(jiān)管的關(guān)鍵就在于超速監(jiān)管，即將發(fā)展速度超出正常速度的股份制商業(yè)銀行作為監(jiān)管的重點(diǎn)。超速監(jiān)管的目的不是為了限制股份制商業(yè)銀行的發(fā)展，而是為了防止股份制商業(yè)銀行在盲目超常規(guī)的擴(kuò)張中積聚風(fēng)險，從而保證其穩(wěn)健、可持續(xù)的發(fā)展。對符合審慎經(jīng)營原則等監(jiān)管要求的超速發(fā)展，不僅不加以限制，還要為其穩(wěn)健發(fā)展創(chuàng)造良好的外部條件；對不符合監(jiān)管要求的超速，則不僅要限制其發(fā)展，而且要對超速發(fā)展造成風(fēng)險的責(zé)任人進(jìn)行處罰，嚴(yán)格追究其超速責(zé)任。

對城市商業(yè)銀行應(yīng)實(shí)行法人監(jiān)管

城市商業(yè)銀行是在整合城市信用社的基礎(chǔ)上成立的。經(jīng)過多年的實(shí)踐，城市商業(yè)銀行最大的問題仍然是公司治理機(jī)制和由此而帶來的“內(nèi)部人控制”的問題。最突出的幾個表現(xiàn)：一是董事會、監(jiān)事會和股東大會的不作為；二是高級管理層的“內(nèi)部人控制”；三是缺乏有效的激勵約束機(jī)制。

因此，對城市商業(yè)銀行監(jiān)管的關(guān)鍵就在于法人監(jiān)管。這里所說的法人監(jiān)管，并不意味著只對城市商業(yè)銀行的法人進(jìn)行監(jiān)管，而是要通過監(jiān)管，幫助和促進(jìn)城市商業(yè)銀行真正建立起“三會一層”的現(xiàn)代企業(yè)制度，完善城市商業(yè)銀行的法人治理結(jié)構(gòu)。對城市商業(yè)銀行的法人監(jiān)管主要有三個方面內(nèi)容：一是按照《公司法》和《股份制商業(yè)銀行公司治理指引》的要求，完善其公司治理機(jī)制；二是由銀行監(jiān)管部門制定考核辦法，對城市商業(yè)銀行的高管人員履職情況進(jìn)行定期考核；三是堅(jiān)持城市商業(yè)銀行總行、支行的兩級管理體制，強(qiáng)化總行對支行的扁平化管理，以減少機(jī)構(gòu)層次和管理成本、減少信息失真和衰減、提高科學(xué)決策的效率。對農(nóng)村信用社應(yīng)實(shí)行大戶監(jiān)管

目前農(nóng)村信用社普遍存在的問題就在于資產(chǎn)質(zhì)量差、經(jīng)營效益低、歷史包袱重、內(nèi)部控制弱、經(jīng)濟(jì)案件多發(fā)、操作風(fēng)險嚴(yán)重。但在這些問題當(dāng)中，當(dāng)前最需引起關(guān)注的還是“壘大戶”問題。所謂“壘大戶”就是農(nóng)村信用社的資金投放主要集中在個別或少數(shù)大戶身上，“把雞蛋放在一個籃子里”，違反了風(fēng)險分散的基本規(guī)律，造成的后果也十分嚴(yán)重。

因此，對農(nóng)村信用社監(jiān)管的關(guān)鍵就在于大戶監(jiān)管，即把監(jiān)管重點(diǎn)放在農(nóng)村信用社的貸款大戶、投資大戶、融資大戶上。大戶監(jiān)管的主要內(nèi)容：一是要嚴(yán)格執(zhí)行單戶貸款比例管理，縣級法人社組建以后，每個社都要根據(jù)資本金的一定比例來確定單戶貸款的限額，并確保不得突破，對購買國債、資金拆借業(yè)務(wù)也要確定一定合理的比例；二是大戶監(jiān)管的側(cè)重點(diǎn)不同，在農(nóng)村信用社的資產(chǎn)業(yè)務(wù)中，側(cè)重對其資金運(yùn)用的大戶進(jìn)行監(jiān)管；在貸款大戶、投資大戶、融資大戶中，側(cè)重對貸款大戶進(jìn)行監(jiān)管；在貸款大戶中，側(cè)重對投向非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的貸款進(jìn)行監(jiān)管；在貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險管理中，側(cè)重對大戶貸款的合規(guī)情況和授信盡職情況進(jìn)行監(jiān)管；三是在做好大戶監(jiān)管的同時，要提倡農(nóng)村信用社資金不離土、不離鄉(xiāng)，樹立“扎根農(nóng)村、服務(wù)‘三農(nóng)’”的經(jīng)營宗旨，提高信貸支農(nóng)意識，適當(dāng)放寬小額農(nóng)貸條件，大力發(fā)展小額信用貸款和農(nóng)戶聯(lián)保貸款，改善金融服務(wù)，為解決農(nóng)民貸款難、促進(jìn)農(nóng)民增收提供支持。農(nóng)村信用社發(fā)放農(nóng)戶小額信貸意義十分重大，既有利于農(nóng)村信用社分散信貸風(fēng)險、擴(kuò)大收入來源、取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益，又有利于農(nóng)民通過貸款不斷擴(kuò)大生產(chǎn)提高收入、增強(qiáng)農(nóng)村信用社與農(nóng)民群眾的血肉聯(lián)系，取得良好的社會效益。

對信托投資公司應(yīng)實(shí)行產(chǎn)品監(jiān)管

近年來，相對于信托公司的其他業(yè)務(wù)，資金信托產(chǎn)品得到了快速的發(fā)展，但自從2004年在上海發(fā)生了“金新信托”償付危機(jī)的事件后，資金信托產(chǎn)品的風(fēng)險性也一直受到監(jiān)管部門的高度關(guān)注。風(fēng)險產(chǎn)生的原因主要有兩條：一是投資人對于信托產(chǎn)品不甚了解，而在已發(fā)行的信托產(chǎn)品中絕大多數(shù)是通過銀行進(jìn)行銷售，投資人之所以購買是因?yàn)榘研磐挟a(chǎn)品當(dāng)成了銀行或信托公司發(fā)行的債券，對信托產(chǎn)品的風(fēng)險沒有足夠的認(rèn)識；二是信托投資公司因監(jiān)管法制建設(shè)以及內(nèi)部管理的欠缺，進(jìn)行了一些不規(guī)范的操作，在發(fā)行信托產(chǎn)品時刻意減少信息披露、有意識地模糊風(fēng)險和違規(guī)承諾收益保底等。

因此，對信托投資公司監(jiān)管的關(guān)鍵就在于產(chǎn)品監(jiān)管，即重點(diǎn)加強(qiáng)對信托投資公司發(fā)行的資金信托產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)管。產(chǎn)品監(jiān)管的主要內(nèi)容有三個方面：一是加強(qiáng)對信托產(chǎn)品資金使用方向上的監(jiān)管，嚴(yán)格控制信托產(chǎn)品將資金運(yùn)用在房地產(chǎn)等盲目投資和過熱行業(yè)，嚴(yán)格控制發(fā)行異地集合資金信托計(jì)劃，嚴(yán)格控制信托投資公司突破產(chǎn)品計(jì)劃、擴(kuò)大資金規(guī)模，嚴(yán)格控制信托投資公司的關(guān)聯(lián)交易，防止信托投資公司將信托產(chǎn)品資金通過關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行挪用；二是規(guī)范資金信托產(chǎn)品的營銷宣傳和風(fēng)險提示，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，信托產(chǎn)品不得通過報刊、電視、廣播和其他公開媒體進(jìn)行營銷宣傳，不得承諾收益保底等，在嚴(yán)格遵守規(guī)定的基礎(chǔ)上，監(jiān)管部門應(yīng)要求信托投資公司在其產(chǎn)品介紹中進(jìn)行必要的信息披露和風(fēng)險提示；三是加強(qiáng)監(jiān)管方和被監(jiān)管方的“透明度建設(shè)”，通過信息披露和宣傳講解，逐步普及信托業(yè)和信托產(chǎn)品知識，強(qiáng)化投資者的風(fēng)險教育，培育成熟的市場主體。

對資產(chǎn)管理公司應(yīng)實(shí)行程序監(jiān)管

資產(chǎn)管理公司的問題主要是在收購和處置不良資產(chǎn)方面的違規(guī)問題。在不良資產(chǎn)收購過程中，突出的問題是審查把關(guān)不嚴(yán)，致使一些不符合剝離條件的貸款被剝離到資產(chǎn)管理公司，造成了相當(dāng)一部分金融債權(quán)難以落實(shí)；在不良資產(chǎn)處置過程中，突出的問題是存在違反程序、弄虛作假、暗箱操作的現(xiàn)象，致使部分資產(chǎn)被低價處置，造成國有資產(chǎn)不同程度的流失。

因此，對資產(chǎn)管理公司監(jiān)管的關(guān)鍵就在于程序監(jiān)管，即監(jiān)管的重點(diǎn)是看資產(chǎn)管理公司收購和處置不良資產(chǎn)的程序是否規(guī)范。程序監(jiān)管的內(nèi)容：首先，要建立健全資產(chǎn)管理公司從收購、評估到處置等各環(huán)節(jié)的法律法規(guī)，為規(guī)范管理和有效監(jiān)管提供法制保障，做到有法可依；其次，健全資產(chǎn)管理公司相關(guān)的內(nèi)控制度和操作規(guī)程，進(jìn)一步完善資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)流程，做到有章可循和程序化操作；第三，在不良資產(chǎn)處置中，強(qiáng)化不良資產(chǎn)處置中資產(chǎn)評估工作，嚴(yán)格執(zhí)行先評估后處置的程序，不得逆程序操作；第四，規(guī)范不良資產(chǎn)處置程序，在完善競標(biāo)、拍賣等處置方式的基礎(chǔ)上，積極探索不良資產(chǎn)處置的新方法；第五，加強(qiáng)對資產(chǎn)管理公司高管人員和工作人員履職情況的監(jiān)管，切實(shí)防范在不良資產(chǎn)處置中的“道德風(fēng)險”，確保把國有資產(chǎn)的損失降低到最低限度。

對郵政儲蓄機(jī)構(gòu)應(yīng)實(shí)行分賬監(jiān)管