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銀行是依法成立的經(jīng)營貨幣信貸業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu),是金融機(jī)構(gòu)之一。銀行按類型分為中央銀行、商業(yè)銀行、投資銀行、政策性銀行和世界銀行。它們的職責(zé)各不相同。我們經(jīng)常說的工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行等都屬于商業(yè)銀行。在我國中央銀行是中國人民銀行。政策性銀行如國家開發(fā)銀行等。商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)是存貸款業(yè)務(wù),信貸風(fēng)險(xiǎn)也主要存在于商業(yè)銀行中。當(dāng)前我國商業(yè)銀行普遍存在不良信貸資產(chǎn)高、風(fēng)險(xiǎn)隱患大的問題,導(dǎo)致了商業(yè)銀行競爭力的下降。信貸風(fēng)險(xiǎn)的分析與研究有利于解決銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)問題。本文在基于銀行信貸問題的研究上提出一些簡單的建議,希望對我國銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管控有一定的借鑒作用。

一、銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的基本理論

(一)信貸風(fēng)險(xiǎn)基本含義

風(fēng)險(xiǎn)就是對未來預(yù)期收入的不穩(wěn)定性和負(fù)面影響。所謂的信貸風(fēng)險(xiǎn)就是指借款人不能按合同規(guī)定償還銀行貸款本息從而使銀行借貸資金遭受損失的可能性。市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是信貸風(fēng)險(xiǎn)存在的根源,由于市場經(jīng)濟(jì)的不穩(wěn)定性,因此信貸風(fēng)險(xiǎn)就具有不穩(wěn)定性。

(二)信貸風(fēng)險(xiǎn)的分類

1、市場風(fēng)險(xiǎn)

就是指由于金融市場因子(如匯率、利率、信貸資產(chǎn)價(jià)格)等因素,所誘發(fā)的資產(chǎn)損失的可能性。它包括資產(chǎn)信貸匯率風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)。匯率風(fēng)險(xiǎn)一般發(fā)生在商業(yè)銀行的國際信貸中,通常是由于一國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展引起的匯率變動(dòng),進(jìn)而影響到銀行的信貸資金受損。利率風(fēng)險(xiǎn)是指隨著利息率的波動(dòng)而造成銀行信貸資金受損的可能性。客戶與銀行的簽約通常是按照定期的利息來進(jìn)行的,然而在此期間如果利息率進(jìn)行一定的調(diào)整銀行會(huì)遭受一定的損失。通貨膨脹是指銀行的信貸資金會(huì)因通貨膨脹而遭到損害,通貨膨脹后銀行信貸資金的實(shí)際價(jià)值會(huì)低于其賬面價(jià)值,一般而言,通貨膨脹有利于債務(wù)人,不利于債權(quán)人。

2、信用風(fēng)險(xiǎn)

也稱違約風(fēng)險(xiǎn)。是指由于債務(wù)人未能按照與銀行簽訂的合同條款履行或約定行事,而對銀行信貸資產(chǎn)收益造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。授信是銀行的主要業(yè)務(wù)活動(dòng)。授信要求銀行對借款人的信用水平做出判斷,但這些判斷并不總是正確的。因此借款人的信用下降就會(huì)使銀行信貸資金收益受到一定的損害。

3、操作風(fēng)險(xiǎn)

是指由于銀行信貸管理系統(tǒng)不完善、管理失誤、控制缺失、詐騙或一些人的錯(cuò)誤而導(dǎo)致信貸資產(chǎn)損失。操作風(fēng)險(xiǎn)與銀行的管理體制密切相關(guān)。因此要從體制的改革上解決操作所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

4、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)

是指在銀行的授信活動(dòng)過程中由于違反或沒有執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)而對銀行所帶來的信貸資產(chǎn)的損失。通常情況下還會(huì)出現(xiàn)銀行授信活動(dòng)與法律法規(guī)發(fā)生歧異,或涉及授信活動(dòng)的多部法律不一致。合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)使銀行被判罰款、民事罰金等。

二、銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管控的現(xiàn)存問題及信貸管控的必要性

銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的存在以及風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)大,除了外部因素導(dǎo)致不良貸款率上升以外。也亟需我們清醒地認(rèn)識到,當(dāng)經(jīng)濟(jì)高速增長的大潮開始回落之后,不少銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)管理及監(jiān)管問題也逐漸暴露出來。下面將具體談?wù)勑刨J風(fēng)險(xiǎn)管控存在的問題。

(一)風(fēng)險(xiǎn)意識淡薄,責(zé)任意識不強(qiáng)

某些銀行在市場競爭的壓力下,放松了對風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管和控制。同行業(yè)間競相放低融資的標(biāo)準(zhǔn),以增大市場份額。普遍上存在實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)管理被形式上的合規(guī)操作替代。銀行在信貸上忽略了一些實(shí)際問題,對申請人的審批要求也有一定的松懈。對于企業(yè)的融資,很少考慮企業(yè)用什么錢來還,還不了怎么辦。甚至對不符合信貸要求的借款人進(jìn)行包裝,只是為了充業(yè)績。這些都造成了較大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。

(二)銀行信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展缺乏戰(zhàn)略性

銀行對信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展基本上是為了眼前的利益,很少考慮信貸業(yè)務(wù)未來發(fā)展的趨勢和前景。部分銀行信貸總量和結(jié)構(gòu)安排缺乏總體規(guī)劃,對區(qū)域信貸沒有充分考慮。多數(shù)情況下對本地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體態(tài)勢沒有全面的了解,就盲目地進(jìn)行信貸業(yè)務(wù)的擴(kuò)展。對于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)沒有定制合理的措施和有效的規(guī)定。銀行相當(dāng)一部分人員的專業(yè)素質(zhì)落后,跟不上業(yè)務(wù)的發(fā)展。

(三)體制機(jī)制不能滿足風(fēng)險(xiǎn)管理的需要

目前的體制機(jī)制較為保守和陳舊,不能滿足多變的信貸風(fēng)險(xiǎn)。目前銀行風(fēng)險(xiǎn)識別的信息來源還主要靠傳統(tǒng)的方式采集?；旧辖杩钊说呢?cái)務(wù)報(bào)表信息、生產(chǎn)經(jīng)營情況都是借款人提供的,除此以外,信息的收集渠道很少。而且還有不少銀行的分行不允許跨區(qū)域業(yè)務(wù)活動(dòng),這在一定程度上限制了銀行的發(fā)展。而且在手記借款人信息的時(shí)候明顯存在缺陷,區(qū)域活動(dòng)的限制是的借款人的信息不全面,信息缺失影響了對借款人實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的識別與判斷。

(四)信貸風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與防控過分依賴第三方

銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理方法還不夠完善,管理方法、技術(shù)較為傳統(tǒng),對信息的收集和挖掘深度不夠。對于一些較為復(fù)雜的企業(yè)連環(huán)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)以及交叉違約風(fēng)險(xiǎn)的識別能力弱。且信貸風(fēng)險(xiǎn)的防控主要靠第三方的擔(dān)保,第三方的擔(dān)保對風(fēng)險(xiǎn)防控顯然沒有足夠的能力處理。

(五)信貸風(fēng)險(xiǎn)管控的必要性

信貸風(fēng)險(xiǎn)已成為商業(yè)銀行經(jīng)營的主要風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理是指一個(gè)組織或者個(gè)人用以降低風(fēng)險(xiǎn)的負(fù)面影響的決策過程。風(fēng)險(xiǎn)管理包括風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)的識別與評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理方案的選擇與實(shí)施、風(fēng)險(xiǎn)效果的評價(jià)。首先信貸風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系到銀行的存亡,若是信貸問題解決不好,會(huì)直接導(dǎo)致銀行破產(chǎn)。其次銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理關(guān)系到社會(huì)的穩(wěn)定。若處理不當(dāng),導(dǎo)致經(jīng)營不善,對社會(huì)的發(fā)展會(huì)造成一定的影響。信貸風(fēng)險(xiǎn)的管控關(guān)乎國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,尤其是國家控股銀行。

三、銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管控策略的研究

(一)保持理性的信貸增長

銀行現(xiàn)存的信貸風(fēng)險(xiǎn)主要是借款人的信用問題。不能為了業(yè)績和盲目擴(kuò)大市場和其他同行采取盲目競爭的方式。對信貸總量、信貸結(jié)構(gòu)要有一個(gè)明確的規(guī)劃。市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展會(huì)給銀行的發(fā)展帶來挑戰(zhàn),銀行本身一定要善于選擇、善于放棄,避免非理性的信貸增長業(yè)務(wù)。對于銀行的分行要及時(shí)了解區(qū)域的信息,不隨意投放信貸資金。

(二)改革信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體制機(jī)制

銀行要將信貸業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)聯(lián)系起來,要從內(nèi)部體制機(jī)制上理順對外融資、債券承銷與投資、資產(chǎn)管理、信貸總量。將銀行的業(yè)務(wù)統(tǒng)一管理,改變單一的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方式。要嚴(yán)格實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的防控,嚴(yán)把企業(yè)融資的關(guān)口。

(三)以大數(shù)據(jù)思維創(chuàng)新信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式

銀行在信貸業(yè)務(wù)中不能弱化對借款人的實(shí)地調(diào)查,不能為了效率而省去必要的程序。銀行要建立多渠道的信息采集方式,強(qiáng)化信息校驗(yàn)分析和邏輯判斷能力。銀行要及時(shí)掌握借款人的動(dòng)態(tài)信息,對客戶進(jìn)行全方位的復(fù)合式動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評估,以便全面了解客戶。建立全面有效的崗位監(jiān)察機(jī)制。

四、小結(jié)

銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)在市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展下,不會(huì)消失,因此我們只能尋求一些方法來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。希望以上所述能對同行業(yè)的發(fā)展起到借鑒的作用。信貸風(fēng)險(xiǎn)的管控需要我們一起努力。

作者：王雙 單位：鄭州大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院